А там обратите внимание, сумма результата в суточных отчётах по торговле за неделю минус тысяча, а в недельном - плюс восемь.
И некоторый эффект даёт меньшая база из-за снятий.
Про то, что результат по торговле оценивается крайне приблизительно из-за колебаний курсов по миллионным позициям я писал здесь неоднократно. Мы зарабатываем, грубо, две тысячи в день, а оценка позиции может меняться на пять тысяч за 15 секунд, причём вот эти пять тысяч будут в отчётах сутками, прежде чем вернутся обратно.
Покажу на пальцах: мы покупаем монету за 100 на споте и продаём за 101 на фьючерсе. Во "временную", бумажную прибыль записывается один доллар. Затем цена меняется, фьючерс растёт до 102, спот не меняется, мы теряем один доллар из-за шорта, прибыль становится ноль (хотя по факту ничего не произошло, позиция захеджирована, мы не будем продавать в такой большой минус, а будем ждать). И только когда контанго превратится в бэквардацию, то есть при споте 100 фьючерс будет 99.5, мы закроем позицию, запишем в полученную прибыль 1.5 доллара и порадуемся. До тех пор временная прибыль пересчитывается биржой (а следом и ботом) каждые несколько секунд и очень зависит от изменения контанго на крупных необеспеченных (где монета не является collateral) позиций.
Поэтому для реальной оценки эффективности лучше всего смотреть на разницу строчек "Funding" и "Interest fees", они показывают, как, собственно, качали фундинги на этой неделе, там всё до копейки. Торговля же показывает и бумажную и зафиксированную прибыль с точностью плюс-минус километр, я ничего с этим сделать не могу, к сожалению, да и решил уже, что ничего делать не надо.
Просто... ну что, не учитывать бумажную прибыль в отчетах, что ли? Нехорошо, хочется знать, насколько выгодно удалось открыть позиции. Отделить бумажную и полученную прибыль невозможно, потому что FTX сам пересчитывает всё и изменяет баланс доступных долларов, я не знаю, учёл ли он изменение цены в non-collateral coins или нет. Поэтому имеем то, что имеем и лучше не будет.