Как застраховаться от изменения курсов криптовалют?

DimOK

Проблема держания баланса "в нефиате" прекрасно разрешается деривативами.
Например у вас в конторе 1 биткоин, вас волнует, что курс этого биткоина может сильно упасть с текущих 20 000.

Вам нужно положить небольшую (10-15%) часть вашего баланса на любую биржу с perpetual futures (Binance, FTX и другие) и открыть позицию short (продажа) на рынке BTC / USD perpetual ровно на один биткоин с плечом 10-20х. Допустим вы пополнились на 2000 долларов, открыли позицию продажа один биткоин, шорт от 20 000, плечо 10х, ликвидация позиции на 22 000.

Если биткоин станет стоить 15 000, то ваш биткоин в конторе будет стоить 15 000, а по позиции на бирже нереализованная прибыль будет +5000 и ещё 2000 обеспечение которое вы положили, в сумме 22 000, вы ничего не потеряли в фиате.
Если биткоин станет стоить 22 000, то ваш биткоин в конторе станет стоить 22 000, а позиция на бирже будет ликвидирована, и станет стоить 0 долларов, в сумме 22 000 вы снова ничего не потеряли (но и не нажили).

Всё что вам нужно - это время от времени при больших скачках курса вверх поглядывать на позицию и добавлять в неё обеспечение. Когда биткоин падает - ничего делать не надо.

Более того, за шорт вам будут ещё funding fee приплачивать, который как правило положительный, то есть будет какая-то копеечка капать. И минимальные комиссии в сотые доли процента за открытие/закрытие позиций.

аdmin

Странно, что биржи не ввели еще такую опцию для крипто-активов. Тыкнул "safe my cryptocurrency" и автоматом посчиталось и оформилось всё вышеописанное.

DimOK

Нет, там же не так немного.
Вы сами должны решить, с каким плечом, на какие риски, в какой валюте. Сами должны поддерживать актуальность баланса. Короче проще самому две кнопки нажать, чем мутить сложный сервис, который будет всё это делать.

T

Andre Cronje пытается сделать автохэдж для провайдеров ликвидности дэксов (Uniswap, Sushiswap, Balancer).

DimOK

Не знаю, я вот разобрался немножко с этими штуками, со свапами, идея отличная, но!
Децентрализованные рядом не валялись с централизованными, комиссии по 0.5%, это что такое?
А вот бинансовый свап классный, клик - и всё поменяно, комиссии околонулевые...

Почему на децентрализованных свапах так жадничают, что им мешает 0.1% комиссию поставить, кроме жадности?

T

Пользователь @dimok написал в Как застраховаться от изменения курсов криптовалют?:

Децентрализованные рядом не валялись с централизованными, комиссии по 0.5%, это что такое?

Где вы такое видели? На Курве комиссия 0.04%. На юнисвопе 0.3%

T

Пользователь @dimok написал в Как застраховаться от изменения курсов криптовалют?:

Почему на децентрализованных свапах так жадничают, что им мешает 0.1% комиссию поставить, кроме жадности?

Тогда ошибки прогноза цены провайдеров ликвидности (они шортят волатильность предоставляя ликвидность) должны быть очень маленькими. 0.3% - это та комиссия, которая в теории и на практике показала баланс.

Между стейблами нет этой самой "непостоянной потери", и потому комиссия близка к нулю. Но не смотря на это, провайдеры ликвидности должны получать награду за принятие рисков и заморозку ликвидных средств.

T

Чем менее волатилен рынок, тем меньшая комиссия будет достаточна для покрытия рисков и услуг провайдеров ликвидности. Так что в каком-то светлом будущем эта комиссия будет падать, пока в конце концов это не станет дешевле, чем обслуживание инфраструктур централизованных бирж.

megamozg

Гениально! Нужен калькулятор этой байды, чтобы мой портфель крипты больше никогда не упал!