Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы

[gaserd]

Так, надо подбить стату по ботикам и прочим приколам, начиная с 21-го декабря.

Боты на крипте:
– принесли 91$ , половину из них (54$) принес бот описаный выше, тот что RSI (он может макс торговать на 250$)

СтавОЧКИ:
– здесь у меня все открыто, сижу играюсь (только у меня не в $ а в рублях ставки, так что не обманывайте себя), вывел порядка 1к руб наверное, да и все. Плюс слегка поменял тактику, а то там заливочная какая-то пошла полоса :)
https://myodds.bet/profile/gaserd

Стейкинг:
– 7$ плюс мы довели до 1300$ стейкинг и теперь в день он нам приносит по сути 0.31$

Фондовый рынОЧЕК:
– короче, я там задолбался руками тыкать, поэтому прикупил долариев, пару компашек с дивидендами и решил их стейкать скажем так и не ариться.

А вообще в одной умной книжке почитал, что чтобы хорошо жить на процентики годовые 8% то всего-то надо 24млн рублей, что кажется можно заработать. Ибо сейчас у меня траты составляют в месяц 150-200к и мне прям норм (на двоих).

Пошел короче постепенно я собирать 24 лямчика.

[gaserd]

Прошло еще время.

На удивление, мой ботик который торгует по тупому RSI со страховочными ордерами все еще живет и чуть по суть живет, единственный раз я ему руками сделку закрыл, но просто сам трухнул слегка если честно.

С последнего раза, ботик нам принес +$30, просто потому что, единственное что я в нем изменил, это добавил ему трейлинг профит, чтобы если он мог то хапал больше процент, чем +0.5

Дальше, я подумал что в целом надо еще попробовать GRID бота, который торгует по сетке.
И тут пока тоже все хорошо, ботик закупается внизу сетки - вверху продает, ну то есть логика тоже очень простая.

Запустил я этого ботика 29 числа, он принес уже +$30.

Стейкинг все так же просто сидит и несет нам деньги по копеечке, короче с миру по нитке, туда сюда и может скоро реально будет условных 1к бачей в месяц, со всех этих движений на рынке.

Другой момент, что начали с товарищем пробовать фондовый рынок тоже и там пока только тестируем, но вот прямо передо мной висят цифры теста, что если бы я торговал по каналам Дончана, о которых говорил выше, то за 200 дней, на акции моих любимых ATVI при депе $10к заработал бы $7016

Как оно будет на реальном рынке - да хер его знает, но это с учетом проскальзываний и прочего, то есть около честный тест.

Вообщем продолжаем играться и не отпускаем эту тему.

Кстати, еще начал пытаться разобраться в опционах в крипте, тоже ботика одного запустил, посмотрим что он там даст – но пока слегка сложная история.

[DimOK]

ай-ай-ай, ретроанализ вас ни к чему хорошему не приведёт.

[gaserd]

@dimok тут согласен, но всегда весело смотреть как круто было бы если вот ты бы вот тогда что-то сделал.. это всегда весело :)

Но вообщем, там еще написано генетическая схема, собственна вся игра около нее, берем алгос и гоняем его по генетике выясняя, что и как можно было бы улучшить в параметрах.

[redya]

Пользователь @gaserd написал в Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы:

постепенно я собирать 24 лямчика.

а какой способ рассматриваете чтобы насобирать 24 млн?

[gaserd]

@redneck да пока довольно простой, сиди работай и складывай деньги.

И параллельно пытайся что-то запустить, то что стрельнет и принесет в моменте больше чем обычная работа.

Ну то есть это долгая история.

[gaserd]

Вот как-то сам не допер до этой идеи, а умные люди из Липецка доперли и написали про коинтегрированные пары, пока работает долго, но вообщем идея вот какая.

У вас есть две пары которые довольно сильно между собой сопряжены, и в итоге вы в одной из становитесь в шорт, а в другой в лонг. Таким образом если лонг растет быстрее вы на разнице получаете, если шорт - снова получаете.

Вроде выглядит интересно и прикольно, надо попробовать поиграться и посмотреть. Вот сайтик который типо ищет такие пары – работает медленно, и данные почему-то только за 2019 год, но говорят что скоро обновят до 2020.

https://iqsignal.net/coint

Я прям чето заинтересовался, если честно, может на форуме есть кто такое копал и пробовал.

[gaserd]

О мне скинул про коинтегрирвоанные пары, слегка чтобы было понятно как оно работает на деле.
https://utmagazine.ru/posts/6820-kointegracionnyy-podhod-k-parnomu-treydingu

[fugas]

и какая ожидаемая доходность у всего этого безобразия?

[gaserd]

Вот короче создательница пишет вот такое.

Как видно из таблицы, доходность за 107 торговых дней составила 18,53% без учёта комиссий, объёма и пр. То есть это примерно 44,32% годовых по очень грубым прикидкам.

Также были проведены тесты для 58 пар на NYSE. Там, если не считать нулевой прибыли, приблизительная годовая доходность при данной стратегии колебалась от 17,63% до 201,53% без учёта комиссий, объёма и пр.

[DimOK]

Извечный вопрос - чьи деньги вы собираетесь с помощью этой стратегии получать?
Любая стратегия предполагает, что есть люди, теряющие деньги (по глупости или с какой-то целью) и вы эти деньги подбираете.
Так вот, кто и зачем теряет деньги, которые вы собираетесь подобрать?

[gaserd]

Теряют потому что жадничают – ну в моей голове так.

[DimOK]

Ну, подробнее, что делают из-за жадности и как их потери переходят в ваш карман при разнонаправленных сделках на коинтегрированных парах?

[fugas]

почему нужно знать ответ на этот вопрос, чтобы заработок был обоснованным. Вон человек в соседней ветке душит кхл, чьи денежки он забирает? Крупным игрокам все равно и на лигу, и на линии открытия, а мелкие просто не вывозят или не успевают. Получается что пинка платит, то есть сам рынок.
Вон в крипте между бессрочными и квартальными фьючами спред 20% годовых, а это чьи денежки?

[DimOK]

Хм, странно, что вы не понимаете.

В соседней ветке человек душит кхл по составам, следит за новостями и прочим и знает, что команда-то так и называется "Северсталь", а состав совсем не такой, какой играл весь сезон, вратаря нет, нападающий болен и так далее. Рынок же, букмекеры и большинство игроков, этого не знают, а значит оценивают вероятности по-другому. Вопрос, кто из них прав, риторический, конечно тот, кто копает "глубже".

Спред между фьючерсами - это деньги тех, кто ставит на краткосрочный рост с плечом, чтобы нажить побольше в момент активного рынка, за возможность поставить большую позицию они платят, иногда - очень много. Если эти спекулянты угадают - их позиция принесёт кратно больше разницы, если не угадают - что же, бывает. Вы можете эту разницу положить себе в карман, если не хотите рисковать, тут тоже совершенно понятно, кто и почему деньги теряет.

А вот по озвученной стратегии - непонятно.

[fugas]

вот есть межбиржевой арбитраж, это же не значит что кто-то не прав, просто трейдеры одной биржи оценивают актив на доли процента иначе, чем на другой. в этом случае функция получается у=х, а в парном трейдинге у=кх+б, а может и более сложные есть. выходит это что-то вроде внутрибиржевого арбитража с вероятностью закрыть сделку в минус, а деньги те же самые что у арбитражников.

[DimOK]

Арбитраж - это когда некоторые участники рынка по каким-то причинам ленятся или не знают о том, что на другой площадке цена на актив более выгодная.
Соответственно они продают по более низкой цене вам, а вы перепродаёте по более высокой цене на другой площадке.

Тут тоже понятно, за счёт кого вы зарабатывать будете при арбитраже.

Но я всё равно не вижу, почему поставив шорт и лонг на две бумаги, которые раньше имели схожее движение мы должны получать прибыль. По идее, мы должны тут получать ноль, случайно та бумага, которую мы зашортили вырастет, а та, которую в лонг - упадёт. Или наоборот. В итоге получается, на первый взгляд, тыканинка, но я может быть чего-то не учёл.

[desm]

Пользователь @dimok написал в Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы:

Но я всё равно не вижу, почему поставив шорт и лонг на две бумаги, которые раньше имели схожее движение мы должны получать прибыль. По идее, мы должны тут получать ноль, случайно та бумага, которую мы зашортили вырастет, а та, которую в лонг - упадёт. Или наоборот. В итоге получается, на первый взгляд, тыканинка, но я может быть чего-то не учёл.

Идея того арбитража в том, что если две бумаги показывали схожую динамику в прошлом, то они с хорошей вероятностью покажут одинаковую динамику в будущем. Например, префы и обычка одной и той же компании часто так себя ведут. Если префы упали в моменте сильнее обычки, можно попробовать их в длинную, а обычку в короткую. Конечно, желательно знать на чём основана разная динамика: на новостях или на случайном движении без новостей (когда крупный игрок двигает цену потому что он крупный). Но даже если не знать, идея в том что чаще будешь оказывать в плюсе, чем в минусе.

Это вполне обычная работа рынок-нейтрального хедж-фонда.
Только доходы более 20% годовых мне кажутся, эммм, оптимистичными. Либо неоправданно рискованными. Потому как по-настоящему рыночной нейтральности добиться очень сложно.

[DimOK]

А, они ждут момента, когда "одинаковый" товар будет иметь разную цену и хотят поставить на то, что цена вернётся к одинаковой... Идея понятна, но за счёт кого зарабатывать? Ведь разная цена откуда-то появляется?

[desm]

Пользователь @dimok написал в Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы:

А, они ждут момента, когда "одинаковый" товар будет иметь разную цену и хотят поставить на то, что цена вернётся к одинаковой... Идея понятна, но за счёт кого зарабатывать? Ведь разная цена откуда-то появляется?

Ну, это может быть и из-за крупняка (например, фонда), который купил А, но не купил Б, а потому цена А выросла сильнее чем Б.
Или потому что какая-то новость сильнее повлияла на А, чем на Б. Но последующие новости (в течение нескольких лет, например) всё сгладят.
Это так, навскидку.

Хотя, лично мне больше нравится идея выискивать пары фундаментально относительно переоценённых и недооценённых акций. Например, если мы считаем что Сбербанк фундаментально сильнее ВТБ (больше ROE и тп), то можем SBER взять в длинную, VTB в короткую (в нужном соотношении).
Потому как линейная регрессия как-то кажется излишне техническим фактором. Ненадёжным.

[DimOK]

Пользователь @desm написал в Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы:

мы считаем что Сбербанк фундаментально сильнее ВТБ

Тоже так себе фактор, в плане надёжности :)

[desm]

Пользователь @dimok написал в Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы:

Пользователь @desm написал в Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы:

мы считаем что Сбербанк фундаментально сильнее ВТБ

Тоже так себе фактор, в плане надёжности :)

Конечно. Но, всё-таки, хоть какое-то физическое обоснование, нежели "графики были раньше похожи". :)

[fugas]

есть видеоблог роботорговец, там чел тестирует ботов со всей сети (или рекламит), вроде как даже вышел на пассив на чужих идеях и реализациях

[desm]

Пользователь @fugas написал в Голубая мечта, Фонд в котором торгуют роботы:

есть видеоблог роботорговец, там чел тестирует ботов со всей сети (или рекламит), вроде как даже вышел на пассив на чужих идеях и реализациях

Как-то нобелевские лауреаты с другими совсем не глупыми людьми управляли неким фондом: Long-Term Capital Management. Занимались арбитражем несколько лет, зарабатывали по 20-40% годовых, пока не обанкротились. Конец. :)

[fugas]

@desm ну я по умолчанию крипту имею ввиду, когда пишу про инвестиции, ботов и арбитраж. все-таки волатильность там такая, что достаточно много стратегий можно обкатать, которые в фонде на теплотрассу отправят.
а что касается стратегия на дистанции в несколько десятков лет, то я вообще в это не верю. какой смысл смотреть на 1920 год, например, да даже 2000. это ж как в беттинге, как везде - 3-4 годика тема живет, а потом будь готов скорректироваться и подстроиться под реалии