Lab - лаборатория
-
Давно хотел создать тему, где можно обсудить любые сырые идеи и гипотезы, и вот сегодня наверное лучший день для этого.
Потому что, сегодня День большой волатильности всех рынков, в том числе snp500 и крипты - в 21-00 мск ФРС опубликует свое решение о повышении ставки. Для тех, кто не в теме, очень кратко:
- данные об инфляции в США за август оказались выше прогноза и рынок уже на это среагировал масштабным падением 13 сентября, биткойн рухнул со своих 22900 до 19800.
- поднятие на 0,5% самое маловероятное, менее 1% - рынки взлетят как ракета
- на 0,75% - самое вероятное, 75-80%, скорей всего такое повышение уже заложено в цены и рынки отреагируют больше на сопутствующую риторику - как быстро будут повышать ставку дальше, при агрессивном тоне умеренно упадут, при мягком - умеренно вырастут
- на 1,0% - хоть и 20-25%, но тоже вероятный сценарий, с учетом новых реалий про мобилизацию в рф и войну до победного конца, что приведет к еще большему росту мировых цен и отразится на инфляции - при этом варианте рынки сильно упадут, а биткойн скорей всего обновит минимум этого года
Теперь инструмент - есть на FTX такие рынки, как MOVE, на котором торгуют деривативом на абсолютное движение биткойна за определенный период, независимо от того, рост это или падение. Нас конкретно интересует BTC-MOVE-0921 - на сегодняшнее число. Цена страйка: 18 915, это начальное значение. Конечное будет подсчитано как средневзвешенное в промежуток 2-00 - 3-00 мск.
Сейчас торгуется по цене в районе 800 usd. На предыдущих заседаниях ФРС были такие значения экспирации в сам день заседания и на следующий:
05.апр 774 / 1847
15.июн 555 / 2295
27.июл 1685 / 1003Таким образом, торговая идея:
купить по 800 usd, надеяться на экспирацию или досрочную продажу выше 1000, а в худшем случае при результате 500-700 теряем 100-300 usd с биткойна. Надежнее поставить тейк-профит в районе 1500, так как краткосрочное движение в ту или иную сторону гарантировано будет.Минусы - малая ликвидность рынка, из за этого порой большие спреды, комиссия тейкера считается не с значения MOVE, а с текущего курса биткойна.
-
Тоже несколько раз думал о том, как реализовать желание проторговать ситуации, когда не знаешь в какую сторону пойдет, но уверен что пойдет.
Например, долгое время работал ботик у меня на полосах Болинджера, так там сам автор проговаривал, что сужение полос предвестник повышенной волатильности (полосы расширятся) и я это проходил на ботике (это обычно грозило минусом ботику). Но так ничего и не придумал и инструментов на бирже не нашел для этого.
-
Если вы ставите на волатильность, при этом на падение даёте 25%, а на рост 1%, то кажется нужно ставить не на волатильность, разве нет? Плюс, мне кажется, такой себе инструмент, неликвидные контракты торговать, если какой перевес и есть (с чего бы?), то его спред сильно ухудшит.
-
Это не вероятности роста или падения, а вероятности принятия повышения на ту или иную ставку согласно фьючерсам cme. Волатильность была бы при любом решении, и вчера она тоже была - в диапазоне 18028-19900. Максимальное значение MOVE - 1100, до 1500 не дотянули, экспирация нв 413. Может надо было не жадничать и не ждать 3Х, а ставить более приземленные цели?) А может вы правы и рыбы здесь нет. Еще проверим на дате следующей публикации по инфляции.
-
Следующий день после заседания ФРС поинтереснее - экспирация 969, при входе в районе 500.
16.мар/17мар === 169/ 1773
04.май/05май === 774 / 1847
15.июн/16 июн === 555 / 2295
27.июл 28июл === 1685 / 1003
21сен/22сен === 413 / 969
02ноя/03ноя === ?/?
