Пользователь @lardom написал в Удивительный, замкнутый рандом...:
прогнал его по своим новым старым алгоритмам
А сколько алгоритмов было? А вы не подкручивали параметры, чтобы получить более жирный результат по тестам?
Потому что, если алгоритмов было несколько или вы меняли их параметры, надеясь получить больший результат по тесту - то это "идеальная стратегия на прошлое", которая очень часто не будет работать на будущем.
Например предположим, что в вашей выборке было много тоталов меньше, ну просто совпало так, год выдался низовым. Никто не гарантирует, что тоталов меньше и больше всегда будет одинаково в каждый конкретный год. В итоге ваша модель, которая переоценивает тотал меньше, показывает отличный результат. Вы радостно начинаете тыкать, а в новом году тоталов меньше сколько положено, или вообще - меньше обычного. А вы их переоцениваете и тыкаете с удвоенной силой, в итоге сливаетесь.
Ретроанализ - вредная вещь для поиска стратегий. Для оценки жизнеспособности - нормально, типа "я думаю, что должно работать, смотрим, работало в этом году, работало в прошлом, будет работать в будущем", но именно для генерации стратегии, типа "вот у меня стратегий было четыре штуки, я надыбал базу данных, проверил раз, потом подкрутил, проверил снова, опять подкрутил, в итоге получил жирный РОИ, буду наживать" - так лучше не надо, не будет работать. Может работать, конечно, но может и не работать, надо смотреть на логику алгоритма, учитывает ли он какие-то важные факторы, влияющие на исход матча, которые не учитывает большинство других участников рынка.