WeWin.RU

    • Зарегистрироваться
    • Войти
    • Поиск
    • Категории
    • Метки
    • Непрочитанные
    • Популярные
    • Пользователи
    • Группы

    Графики glassnode

    Обсуждения и аналитика
    onchain анализ криптовалюта
    7
    27
    1826
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
    Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
    • DimOK
      DimOK отредактировано

      В общем решил купить T3 (полный) доступ к графикам на glassnode.com
      Давайте вместе посмотрим и обсудим различные важные onchain метрики, может чего интересного надумаем...

      dixeed 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 6
      • dixeed
        dixeed Уважаемый @DimOK отредактировано

        @dimok показывайте :)

        F 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
        • Hightech
          Hightech отредактировано

          Отличная тема но не думаю что тут люди больше понимают в графиках нежели специалисты гласноде (Я к тому что лучше наверное пройтись по обзорам ихним и обращать внимание на ключевые метрики ) там очень грамотные ребята и только добавлят графики даже фудинги есть.

          1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
          • Hightech
            Hightech отредактировано

            Кстати аналогов гласноде нету нормальных все на голову ниже отличный сервис рекомендую.

            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
            • F
              fantom @dixeed отредактировано fantom

              Пользователь @dixeed написал в Графики glassnode:

              @dimok показывайте :)

              Стоп-стоп! Только ранним инвесторам небуласа и дфл, аирдроп так сказать! Должны же быть какие-то бенефиты за всю эту боль )))

              1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
              • DimOK
                DimOK отредактировано

                Ну, я же говорю - откройте графики, посмотрите и расскажите, какой вам интересно, что хотите на нём увидеть, почему это важно.

                1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                • DimOK
                  DimOK отредактировано

                  Смотрю графики сейчас, выбираю хорошие...
                  И вижу, что буллрана годичной давности просто не должно было быть.
                  Все, буквально все так же как и я считали, что биткоин по 20 тысяч - это дорого, ну по 25 тысяч так вообще дорого.
                  Несмотря ни на что, кто-то влил миллиарды и унёс цену в облака. Потом в феврале кое-что отбилось, но всё равно, рост с 20 на 40 тысяч шёл вопреки всему, все продавали - а кто-то покупал ещё больше.

                  1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                  • DimOK
                    DimOK отредактировано

                    Майнеры продавали-продавали, да не выпродавали.
                    447b191a-dc29-4991-abb8-91880716d33e-image.png

                    А почему... а потому, что было напечатано много стейблкоинов
                    7e0ae3ba-bae5-4669-be17-ebf9b596edbe-image.png

                    Возможно это настоящие стейблкоины и миллиардеры так заходили в крипту, вполне логичное решение. Может быть просто нарисовали, а потом в мае обратно убрали...

                    Короче нормальная ставка была, шорт биткоина по 20 тысяч, клятые спекулянты-манипуляторы меня тогда закрыли :(

                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                    • DimOK
                      DimOK отредактировано

                      Цена на рынке зависит от баланс спроса и предложения.

                      Наблюдая за блокчейном, можно сделать выводы относительно предложения биткоинов на рынке. Можно отследить метрики, показывающие, что по текущей цене продавать будут мало/много.

                      Miner Net Position Change - показывает, продают ли майнеры. Начало продаж майнеров при росте курса означает точку, когда цена "высокая" (ноябрь 2021, январь 2021). При падении курса это может быть что угодно, например выход из бизнеса или капитуляция (сентябрь 2021, май 2021).

                      Long-Term Holder Net Position Change - показывает, продают ли долгосрочные инвесторы. Метрика не очень хорошая, так как сильно запаздывает, плюс подвержена влиянию всех циклов... не нужна.

                      UTXO Realized Price Distribution (URPD) - Очень полезная метрика, показывает по какой цене были совершены последнии транзакции, читай средняя цена покупки. Позволяет определить зону поддержки и сопротивления цены. Цене трудно идти вниз через участки, где маленькие значения и трудно идти вверх через участки, где большие значения.

                      Percent of Entities in Profit - общая метрика для оценки перегретости рынка, если все в прибыли - то, видимо, будут продавать. Хорошо подходит для определения локальных минимумов, с максимумами немного похуже, могут продолжать покупать, даже несмотря на фиксирующих прибыль холдеров.

                      Exchange Net Position Change - All Exchanges - прекрасная метрика, простая и эффективная, когда начинают переводить на биржи - значит начинают продавать и наоборот. Соответственно при переходе от красной к зеленой метрике - цена на локальном пике, нужно продавать и наоборот.

                      Long- and Short-Term Holder Supply in Profit/Loss - сложный и красивый график, показывает распределение между краткосрочными и долгосрочными холдерами и их финансовым итогом. Чем большая часть в плюсе - тем выше шансы на начало продаж, причём скорее всего наибольшее значение имеют краткосрочные владельцы. Ну и динамика изменения тоже важна, чем больше монет переходит к долгосрочным владельцам - тем меньше готовы продать, тем лучше растёт цена.
                      Когда доля долгосрочных холдеров растёт - хорошо для цены.
                      Когда прибыль краткосрочных холдеров растёт - плохо.

                      Entity-Adjusted STH-NUPL - показывает насколько в плюсе/минусе краткосрочные владельцы, чем ниже метрика - тем больше шансов, что не будут продавать. Немного дублирует основной график...

                      Entity-Adjusted MVRV - метрика, показывающая "в попугаях" справедливую цену... Наверное бесполезная

                      Entity-Adjusted NUPL - показывает бумажную прибыль/убытки по всем участникам рынка. Чем ниже - тем больше у всех убытков, тем меньше хотят продолжать продавать. Чем больше - тем больше бумажная прибыль и желание её отфиксировать.

                      Stablecoin Supply Ratio (SSR) - одна из немногих метрик, характеризующих предложение, если печатают стейблкоины - значит цена будет расти, при условии что нет сильного давления на продажу. Если не печатают - то и расти, наверное, не должна...

                      Net Realized Profit/Loss - реализованная прибыль/убыток, показывает, насколько много денег по факту ввели/вывели из системы... По факту резкие свечки означают, что цена в коротком отрезке куда-то пойдёт...

                      Вот... сейчас это надо всё в кучку сложить и красиво расположить, чтобы понятно было. А потом ботика прикрутить, пусть торгует по этим данным, почему нет-то?

                      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 6
                      • DimOK
                        DimOK отредактировано

                        Может и глупостей понаписал, делитесь метриками давайте, на какие внимание обращаете?

                        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                        • coffee
                          coffee Уважаемый отредактировано

                          Индекса страха достаточно

                          1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                          • Hightech
                            Hightech отредактировано

                            Я смотрю такие графики правда у меня не такой тариф))

                            Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)
                            Market Cap to Thermocap Ratio
                            MVRV Z-Score
                            Reverse risk
                            aSORP
                            Net Transfer Volume from/to Exchanges - All Exchanges
                            Stablecoin Supply Ratio

                            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                            • Hightech
                              Hightech отредактировано

                              Пользователь @zevoice написал в Графики glassnode:

                              @dimok Интересно насколько чётко работает метрика Exchange Net Position Change - All Exchanges. По идее на монетах с относительно низким объёмом торгов это может быть золотой жилой.

                              Там нету таких монет

                              1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                              • DimOK
                                DimOK отредактировано

                                Ботик-то отличный получится, это примерно как лайв-футбол решать, а годы-то уже не те... тряхнём стариной?

                                dixeed 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
                                • dixeed
                                  dixeed Уважаемый @DimOK отредактировано

                                  @dimok нам бы молодостью трясти научиться. Забросили идею кодинга на стриме?

                                  1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                  • DimOK
                                    DimOK отредактировано

                                    В общем основная проблема в том, что ончейн аналитика описывает предложение биткоинов.
                                    Мы видим, по какой цене были приобретены монеты, и можем использовать следующую логику "вот люди покупали по 39 тысяч, а цена 38 тысяч - они не будут продавать сейчас, предложение уменьшено" или "вот люди покупали по 35 тысяч, а цена 38 - они могут захотеть зафиксировать прибыль, предложение увеличено".

                                    Но изменение цены зависит от баланса предложения и спроса. Метрик, описывающих спрос мало и не совсем понятно, как ими пользоваться. Вот допустим есть количество стейблкоинов, которое, очевидно, связано со спросом на валюты, в том числе биткоин. Мы наблюдаем за этой метрикой и видим, что она выросла. Что дальше? Когда будут потрачены вот эти вот выпущенные дополнительные доллары? Может быть они уже были потрачены? Плюс метрика сравнительно инертная, резких скачков не бывает, ну выросло количество стейблкоинов на 10% - как это повлияет на цену биткоина, если уже не повлияло? Ведь монеты могут обернуть в течение часа, никак не среагировать.

                                    Дальше у нас есть метрика "количество монет на бирже", она тоже, по большому счёту, описывает предложение, если прислали монету на биржу - значит продадут (или уже продали, вот незадача)... Хотя можно и такую логику: если монету прислали на биржу, то её либо уже продали (а купивший вряд ли будет продавать её тут же), либо собираются продать. А значит мы можем учитывать монеты на бирже, как "бонус к предложению", чем их больше - тем выше вероятность продаж по текущей цене.

                                    Да, это хорошая метрика, но мы ни на йоту не стали ближе к цели - как измерить текущий СПРОС на биткоины, насколько активно люди хотят их покупать?

                                    coffee 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
                                    • DimOK
                                      DimOK отредактировано

                                      Знаете, на самом деле, мы не можем измерить спрос на биткоины по ончейн информации.
                                      Что такое предложение? Это какой процент владельцев биткоинов может захотеть продать по текущей цене. Мы видим всех владельцев биткоинов, можем посчитать их цену покупки, можем предположить, что они не будут продавать дешевле этой цены и как-то прикинуть искомый процент. Их желания будут выражаться в других метриках, таких как движение средств на биржу или количество монет в прибыли, но исходный тезис простой - в каждый момент времени какое-то количество владельцев биткоина собирается его продать. Это количество тем больше, чем выше их нереализованная прибыль, которая, в целом, зависит от уровня цены.

                                      Но обратная задача - какое количество владельцев доллара/евро/стейблкоинов собирается по текущей цене купить биткоины. Её решить не получится, у нас тупо нет данных по движениям долларов и евро. Мы можем как-то опосредованно следить за ростом массы стейблкоинов, смотреть на выводы монет с бирж, но это очень неточные метрики, выводы монет с бирж показывают уже купленные, ничего не говоря о том, сколько там ещё желающих купить. Рост массы стейблкоинов - один из факторов, причем не самый главный (есть ещё движения фиата на биржи, которые нам не покажут, есть ещё обмены на дексах, которые мы не отслеживаем).

                                      В общем попробую посмотреть, как будет работать анализ предложения. Минус этой методики в том, что при ATH она будет уверенно продавать, а значит при обновлении атх мы будем плюс-минус страдать... с другой стороны - это же и называется "откупить дно", и в целом это работает, поэтому я не удивлюсь, если достаточно простой модельки будет достаточно.

                                      1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                      • DimOK
                                        DimOK отредактировано

                                        В какой поезд, который продаёт, так как завели много монет, или который покупает, потому что цена не падает? А может быть поезд ушёл уже :)?

                                        1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                        • coffee
                                          coffee Уважаемый @DimOK отредактировано

                                          Пользователь @dimok написал в Графики glassnode:

                                          если прислали монету на биржу - значит продадут (или уже продали, вот незадача)... Хотя можно и такую логику: если монету прислали на биржу, то её либо уже продали (а купивший вряд ли будет продавать её тут же), либо собираются продать.

                                          Если монеты прислали на биржу, значит должны возрасти объёмы торгов, если объёмы торгов выросли, а цена не упала - значит эти монеты кто-то купил. Спрос есть. Так же?
                                          Но важнее в какой фазе рынка монеты присылают на биржу. Если это атх - то, очевидно же, их будут продавать, фиксируют прибыль. А кто покупает на атх? Правильно. Хомячки. Долго они покупать не смогут и цена пойдёт вниз. Метрика очень информативна в данном случае. Если взять текущее положение дел на рынке - то какую информацию мы получим? Прислали монетки на биржу... ок... и что? Быть может дело в том, что их просто не пришлют когда биткоин по 35000?

                                          В общем попробую посмотреть, как будет работать анализ предложения. Минус этой методики в том, что при ATH она будет уверенно продавать

                                          Простите, а что плохого чтобы продавать на АТХ?

                                          DimOK 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                          • DimOK
                                            DimOK @coffee отредактировано

                                            Пользователь @сунь-им-хэ написал в Графики glassnode:

                                            Простите, а что плохого чтобы продавать на АТХ?

                                            При резком и последовательном обновлении АТХ (буллран) будешь грустить.

                                            Если монеты прислали на биржу, значит должны возрасти объёмы торгов, если объёмы торгов выросли, а цена не упала - значит эти монеты кто-то купил. Спрос есть. Так же?

                                            К сожалению, объёмы торгов кратно превышают объёмы пополнений на биржу, ничего там увидеть не получится.

                                            А кто покупает на атх? Правильно. Хомячки. Долго они покупать не смогут и цена пойдёт вниз

                                            Я так биткоин в декабре 2020 шортил. Оказалось, что не хомячки, а инститцуионалы, и не вниз пойдёт, а вверх, да так, что все ахнут.

                                            Я посмотрел на метрики движений на/с бирж, я не вижу там каких-то интересных моментов.

                                            1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
                                            • DimOK
                                              DimOK отредактировано

                                              Я не знаю, что делать с ретроанализом.
                                              Я его не люблю и не уважаю, но вот я из головы придумал какую-то логику, базирующуюся на реальных факторах, имеющих физический смысл. Разумеется, модель не является полной, разумеется многого не учитывает, но я надеюсь, что учтенные факторы имеют большой вес в определении движения цены и их будет достаточно.
                                              Я замешиваю эти факторы и получаю какую-то стратегию.
                                              Дальше прогоняю эту стратегию на исторических данных и получаю плюс (если получаю минус - повторяю всё с начала)... Получил плюс... какие-то просадки, какую-то доходность и так далее. И что, это значит, что будет работать? Или не значит? А как вообще тогда хотя бы примерно понять, что происходит?

                                              1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                              • DimOK
                                                DimOK отредактировано

                                                Чтобы убежать от тигра не нужно бежать быстрее тигра, нужно бежать быстрее самого медленного из убегающих.

                                                1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 2
                                                • DimOK
                                                  DimOK отредактировано

                                                  Не знаю... с одной стороны - кажется есть рыба и можно что-то пробовать, с другой стороны - ну допустим даже я попробую и у меня получится, что дальше? Сколько денег туда класть и зачем? Если у меня будет много денег - нафик мне нужны риски, если у меня будет мало денег - есть места, где можно их получить более надежно, чем играться с ценой биткоина, гадая на кофейной гуще.

                                                  В общем почему-то расстроился, всё стёр, не буду ботика делать, чушь ваши графики все эти.

                                                  Видимо реально старый стал, раньше такого не припомню, всегда доводил до какого-то результата проекты. Очень грустно, пойду жрать пончики.

                                                  A 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 1
                                                  • A
                                                    AlexMan @DimOK отредактировано

                                                    @dimok Дмитрий, а какая обстановка сейчас по glassnode, расти еще будем? Там вроде ставочка через месяц поднимается.. все ее боятся.

                                                    1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                                    • DimOK
                                                      DimOK отредактировано

                                                      По моим наивным методикам хез в сторону падения.

                                                      A 1 ответ Последний ответ Ответить Цитировать 0
                                                      • 1
                                                      • 2
                                                      • 1 / 2
                                                      • Первое сообщение
                                                        Последнее сообщение