Матчасть для игры на фондовом рынке
-
Хочется получить стандартные данные: историю цен, финансовые отчёты, динамику дивидендов, структуру акционеров, в общем много-много циферок про все-все акции на приличных биржах. В виде API, парсить сайтики я уже слишком стар, видимо платного API, но чтобы это была какая-то адекватная стоимость, не десятки тысяч валюты.
Вот нашёл примерно то, что надо
https://www.financemarker.ru/pricing_apiВсё что нужно и даже немножко больше:
https://financemarker.ru/stocks/NASDAQ/ABSTНо выглядит как-то по-колхозному, плюс очевидно, что это не первоисточник, кто-нибудь может уже решал подобную проблему: получение данных для анализа компаний на биржах?
-
@DimOK
Сам не пользовался (мне хватает и сайта finance.yahoo.com), но есть вот такое: https://habr.com/ru/post/505674/ -
https://shardin.name
Какой молодец автор статьи, и бегает, и акции лудит, и торговые ООО открывает... -
-
@dimok многие ГуруФокус выбирают https://www.gurufocus.com/new_index/
обзор https://www.youtube.com/watch?v=_oX-kRzI28Y
API https://www.gurufocus.com/api.phpЕще всякие разные сайтики https://toptradereviews.com/
-
Гуруфокус интересен, я так понял, в первую очередь тем, что там можно за фондами подглядывать, собственно статс там такой себе... Но за фондами подглядывать тоже интересно, почему нет. И в принципе ценник как раз примерно как я рассчитывал, 20 тысяч запросов в месяц за несколько килобаксов в год, по-божески.
-
кто то ,когда то давно сказал дельные слова:(примерно так,дословно не помню)По итогам года 30% трейдеров покажут финансовый результат лучше инднкса.По итогам трех лет 5% трейдеров будут лучше индекса.По итогам 10 лет никто не сможет опередить индекс.
-
Пользователь @dimok написал в Матчасть для игры на фондовом рынке:
Всё уже придумано, так-то
https://www.youtube.com/watch?v=8pYgz4YlQnE
https://wewin.neocities.org/files/Barclays_US_Equity_Derivatives_Strategy_Impact_of_Retail_Options_Trading.pdfВсё-таки, осилил... в какой-то мере. Увы, но теорию опционов я подробно не изучал, к сожалению.
Интересно. Хоть и, для меня, например, более познавательно, нежели практично.
А вся суть в том, что опционные стратегии слишком сложны не в смысле как их купить-продать, а в смысле оценки их рисков и управления ими.Так, первая их идея - продавать (дельта-хеджированный) стрэддл (кол+пут) на избранные (по их какой-то метрике, названной VolScore) активы. Для профессионалов это, возможно, подойдёт. Но только для тех, кто не очень верит в точность модели Блэка-Шоулза, а добавляет к ней какие-то свои "костыли", хорошо разбираясь в финансовой математике... По БШ относительно безопасно покупать опционы, а вот продавать рискованно (даже с дельта-хеджированием, т.е. линейным по цене базового актива). Так что вдвойне рискованно продавать стрэддлы.
Вторая, покупать кол-спрэд - на самом деле, не слишком отличается от покупки самих акций. Кол-спрэд полезен чтобы ограничить риски в случае резких движений рынка. И это должно работать, да, особенно на низких VRP, т.е. дешёвых относительно риска опционах. Но и доходность от такой стратегии не должна сильно отличаться от покупки тех же акций Nvidia или Микрософт. Разве что, плечо можно поставить побольше. И такая стратегия, как и покупка Nasdaq вообще, действительно, в последнее время опережала S&P.
Так что, походу, "Всё уже придумано" заключается в совете: покупайте то, куда вкладываются Робинхудеры. :) Или разрабатывайте свои опционные стратегии (ведь подробности своих мы вам не скажем, ограничимся общим изложением).
-
Пользователь @1348 написал в Матчасть для игры на фондовом рынке:
кто то ,когда то давно сказал дельные слова:(примерно так,дословно не помню)По итогам года 30% трейдеров покажут финансовый результат лучше инднкса.По итогам трех лет 5% трейдеров будут лучше индекса.По итогам 10 лет никто не сможет опередить индекс.
Я бы согласился, если бы было понятно что это за индекс, который нельзя обогнать. :)
Если имелся в виду S&P, то его, безусловно, реально обогнать на долгосроке. Например, вкладываясь в акции мелких компаний - они показывают исторически бОльшую доходность, правда за счёт большей дисперсии (риска), что справедливо.Но и вообще, считать что все прогнозы одинаково ошибаются, а потому не способны обогнать среднее, неверно. Каждый ошибается по-разному. Как и спортивные прогнозы все делают разной точности. Мало кто лучше других, конечно, но такие есть. Или хотя бы могут быть.
