Матмоделирование в ставках
-
@Жан, Доброго времени и успехов!
4.Очень важный момент. Чтобы ваша модель работала, нужно чтобы в текущем сезоне игра шла примерно так же, как и в предыдущих сезонах. Речь идет вот о чем. В НХЛ до сезона 2016/17 средняя результативность была в районе 5.1(цифру точно не помню). А в сезоне 17/18 голы вдруг посыпались как из рога изобилия(кажется 5.5 шайб за матч) и это длилось весь сезон.
Помню этот скачек по среднему, если быть точным до 5,71(17/18) и это без оверов. Только выражение "вдруг посыпались" думаю не подходит, ведь в то межсезонье много говорили о изменении в правилах (более жестком судействе и штрафных бросках за очевидные нарушения при выходах 1-0) В итоге все это было реализовано и привело к скачку... и вообще НХЛ сложный рынок, может давать или не отдавать целыми сезонами.
-
На мой взгляд, автор правильно рассуждает. Согласен со всеми пунктами. За исключением сезонности (4 пункт). Если модель будет универсальным как сказано во втором пункте. То она должна подстраивается под текущий сезон автоматический. Хотя на практике это сложновато будет реализовать...
А вообще, вся это тема сложно для восприятия. Особенно тем, кто не занимается созданием алгоритмизированных математических моделей. Хотя у всех есть, игровая модель. У кого то она интуитивная, у кого то математическая, у других смесь этих двух.
Но все таки, основа это: Модель определения вероятностей, сделать которую невозможно без знания спорта...
Так как модель, это и есть вся ваша компетенция и знания о спорте, выраженная в цифрах и формулах... -
Участник @Super-Baha написал в Матмоделирование в ставках:
Если модель будет универсальным как сказано во втором пункте. То она должна подстраивается под текущий сезон автоматический. Хотя на практике это сложновато будет реализовать...
Не сложно, а практически не реально. Ведь модель работает на выборке из большого массива событий, пока она перестроится на свежие данные, на трубы переехать можно)) да и вообще любые отклонения от заложенных в алгоритм расчета сводят все на нет. Благо что "средние" о которых пишет автор, скачками меняются крайне редко и предсказуемо.
-
Участник @Колдырь написал в Матмоделирование в ставках:
почитайте - https://bookmaker-ratings.ru/matematicheskie-stavki-dokazano-bukmekerov-mozhno-oby-grat/
Так удалось этим исследователям не имея параметра "проставлено денег" построить модель, которая на выходе дала что-то хорошее ?
-
@Колдырь, спасибо за ссылки !
-
Ну что, на текущий момент с вероятностью 0.95 твоя модель прибыльна. Будем дальше смотреть)
-
Так как у автора ставки на фиксированную прибыль, то вероятность безубыточности модели правильнее считать строя распределение по величинам прибыли, набранной в сериях выигрышей/проигрышей. Получается нормальное распределение с асимметрией А=1,36 и эксцессом E=1,3 (на текущий момент). Тогда, вычислив коэф-т доверия, при котором погрешность не превышает нижний порог прибыли, используя распределение Стьюдента, получим, что вероятность безубыточности модели 0,83
-
Текущая вероятность безубыточности 0,86
-
Кстати, асимметрия уже 1,1. Значит, сериями правильно считать при фиксированной прибыли
-
На первой выборке (именно выборке, а не периоде) уточняются параметры модели. На второй проверяются. Но ведь сама модель то же не сразу даёт положительные результаты, а значит, снова уточняются параметры и производится проверка. То есть существует вероятность "подгона" самой модели под тестовые результаты второй выборки. Поэтому нужна дополнительно контрольная выборка, которая проверяет окончательную модель с настроенными параметрами.
-
Участник @tania_v написал в Матмоделирование в ставках:
Участник @Mellon написал в Матмоделирование в ставках:
Так удалось этим исследователям не имея параметра "проставлено денег" построить модель, которая на выходе дала что-то хорошее ?
Наверное, не "Так", а "Как". Я могу объяснить как, я себе такое исследование давно делала. Независимо)
Не "как", а "так".
Вопрос был задан участнику "Колдырь" - интересен был его ответ. Сейчас уже не интересен его ответ.
Ваш ответ и пояснение - не в тему. -
Выражайтесь яснее. Есть генеральная совокупность, а есть выборочная или выборка. Выборка состоит из подмножества исторических данных. Далее. Любая модель, это функция, которая, например, отображает множество признаков на множество вероятностей события. Я так понимаю, что под идеей Вы и подразумеваете функцию. Автор пользуется моделями машинного обучения, то есть, есть модель и её параметры. А какие могут быть ещё варианты, это что то типа односторонних вилок или чужих прогнозов?
-
@tania_v С такой уверенностью преподносите какие то примитивные, посредственные гипотезы, холодно пока что вообще)). Это все форум ваш вилочный, способность к творческой мысли убил. :dizzy_face: :grinning_face_with_sweat:
-
Участник @tania_v написал в Матмоделирование в ставках:
@Yuriy а вы заметили, что в вашем ответе все слова чисто эмоциональные, и против личности)) - самоуверенная, примитивная, посредственная, вилочница, мыслить не может - чтобы подобное написать нужно мыслить?)) - чего вы обижаетесь, я правду пишу, давала же вам ссылку на настоящее исследование (зарубежное) - какие стьюдентсы, какие эксцентриситеты, асферичности - не движение планет смотрится, а глобальное уловить нужно - достаточно ли грибов будет на поляне или нет? Вот спросите у создателя этого форума, как он писал логику для своего бота. Уверяю вас - никаких распределений!
да я так на приколе, ничего личного, только факты. Там исследование примитивное, "каша" с убогими классификаторами. В экселе поинтереснее модели собирал))), пока вы еще над лотереями страдали.
-
"В ставках на спорт именно так все и тестируется. Есть идея. Строите график профита. Даже по той самой базе, на которой идея родилась. Этого достаточно. Если есть больше 2000 ставок, то достаточно взглянуть на график."
@tania_v , 2000 событий можно, например, аппроксимировать полиномом степени n, как функции от времени начала события. Так как время непрерывно, то даже при небольшом n на исторических данных модель будет давать плюс. А в живую естественно минус))) -
- Посмотрел по твоей ссылке пост от 21.02.2019 там ты написала в с точностью до буквы то же, что и я чуть выше. А потом что-то у тебя в голове случилось? - не пойму
- Большое количество параметров в модели будет мешать на этапе её создания, чаще будет "переобучение". Но если она пройдёт этап тестирования на свежих данных, которые заведомо не использовались (на этом этапе без Стьюдента не обойтись), то абсолютно без разницы сколько параметров содержится в модели.
-
Не смог удержаться) Остап бендер от игорной индустрии конечно создает себе имидж мудрого гуру и все такое, но вот эта цитата от "танечки" - "Если ставить по 1000 руб. то за год 170 000 - смысла мало. Но если ставить по 1000 баксов, да еще чужих, то вполне можно и подсуетиться)" - и есть концентрированная суть нашего "гуру" . Как выше написала " танюша" - далеко не самые умные выигрывают на ставках , кто то наживает хитрожопостью,умением повесить пассажирам лапшу на уши или просто банальным криминалом.
-
@tania_v обьединяться это хорошо, но за это на суде дадут больше и придеться не по разным городам в глубинке россии и деревням в европах, а на луне скрываться. Время сейчас такое настоет, беречь себя надо.
-
Участник @tania_v написал в Матмоделирование в ставках:
Сравните, кстати, графики
ученых https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1710/1710.02824.pdf стр 23Прикольные учёные - пришли к арбитражу, но даже не поняли этого.
-
Участник @tania_v написал в Матмоделирование в ставках:
@h5n1 я там была, во всех этих математиках, дошла до нейронных сетей - потом у меня малость крыша поехала - потому и не советую вам строить модели на свою голову - будет потом больно за глупо потраченное время
Если труд этих ученых ты называешь венцом разработок, то о каких нейросетях можно говорить, это исключено. Бахвальство чрезмерное и не обоснованное.
-
Участник @tania_v написал в Матмоделирование в ставках:
Я лишь ткнула пальчиком, что многие и многие с большими головами и большими компьютерами строят большие модели - а в ставках почему-то тупые вилочники преуспевают, или иные с другими "обходными путями"
Да это, просто, разные вещи. Цели и стремления разные. У одних денег срубить, у других (тех, что модели строят) - удовольствие получить.
-
@Mellon те кто хотят срубить денег и у кого есть мозг, выбирают более адекватные способы достижения этой цели. Вчера прочитал, что бк 188 у которой высокий рейтинг и они не режут якобы счета и бла бла бла , проставила деньги своего клиента ночью ( прямо как 1икс бет) в сумме 41к евров на проигрышные события. Чел утром встает, а на балансе 0 =)) И никому он ничего не доказал, даже британскому суду. Гы Гы ))) читайте внимательно "танечку" , она хоть и сука хитрожопая, но сука умная ))
-
Участник @Колдырь написал в Матмоделирование в ставках:
@Mellon те кто хотят срубить денег и у кого есть мозг, выбирают более адекватные способы достижения этой цели. Вчера прочитал, что бк 188 у которой высокий рейтинг и они не режут якобы счета и бла бла бла , проставила деньги своего клиента ночью ( прямо как 1икс бет) в сумме 41к евров на проигрышные события. Чел утром встает, а на балансе 0 =)) И никому он ничего не доказал, даже британскому суду. Гы Гы ))) читайте внимательно "танечку" , она хоть и сука хитрожопая, но сука умная ))
Уважаемый) ссылкой на прочитанное поделитесь пожалуйста.
-
@Yuriy на блогабете отзывы почитайте к конторке, а еще гугл в помощь
-
Попробуйте перечитать свои сообщения (хотя бы небольшую их часть) и Вам станет понят ответ на вопрос для кого Вы это писали.
