Пользователь @ttr написал в Ваша лудка на фьючерсах:
@switch138 да, ну эт явно хуета неадекватная, лонг в нее более правильная тема, прсото если еще крипта есть, то задумка что еще как хедж к крипте, поэтому шорт, хотя вон все упало а она растет, тут хуй поймешь
Новое исследование носит название «Когда факторы снимают шорты» (When Equity Factors Drop Their Shorts). Аналитики исследовали эффективность стратегий лонг, шорт и лонг-шорт на фондовом рынке США за период с 1963 года по 2018- й. Чтобы определить эффективность, они использовали коэффициент Шарпа.
Коэффициент Шарпа (Sharpe ratio) определяет, насколько ожидаемая доходность портфеля компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух стратегий с одинаковым потенциальным доходом стратегия с более высоким коэффициентом Шарпа будет более эффективной.
Ученые пришли к выводу, что на протяжении всего периода стратегия лонг-онли приносила лучшую доходность с учетом риска. Это означает, что исторически стратегия покупать недооцененные акции оправдывала себя гораздо чаще, чем стратегия ставить на падение переоцененных бумаг. Более того, лонг-онли обыгрывала и гибридную стратегию лонг-шорт. Причем такой результат был достигнут в акциях компаний как малой, так и крупной капитализаций.