Сегодня вчерашнее завтра

[dixeed]

@dimok может сделаете ликбез по всем этим defi dex и по децентрализованным биржам как таковым?

[DimOK]

Полно этого добра в интернетах, кто ищет - тот найдёт

[dixeed]

@dimok про биток, телеграм коины и наебуласы рассказывали замечательно!

[DimOK]

Мне интересно было, про эфир и децентрализованные ставки тоже буду рассказывать, когда время придёт.

[desm]

Пользователь @dimok написал в Сегодня вчерашнее завтра:

Вероятность выигрыша не зависит от линии фор.

Да не уж-то? В теннисе (как минимум) две линии фор: форы по геймам, форы по сетам. Первая отвечает, в том числе, за вероятность выигрыша по геймам, вторая по сетам. С каких пор это не так???
(не важно какую именно фору дают буки - мы СЕЙЧАС не о буках, а форах и вероятностях)

Но главное - вы неправильно построили модель, от слова совсем.

В первом посте, который вы назвали ошибочным, я вообще модель не использовал. Ни AB, ни XYZ, никакую.

дисперсия в хорошей конторе будет влиять на маржу .... а не на оценку шансов выигрыша.

Вы на полном серьёзе берётесь утверждать, что если в двух матчах фора 4.5 и тотал 20.5, то дисперсии линии фор по сетам и/или по геймам ДОЛЖНЫ быть у них одинаковыми?
По мне, так это кажется примитивизмом. Так может быть, но НЕ обязано. Тем более, когда наблюдается разница в кэфах 1/6 и 1/7 (т.е. между вероятностями 14% и 17%).
Вы столько писали, хоть и не к месту, про большую важность оценки сотни факторов (и это так, это в самом деле важно в каких-то других задачах), а теперь вот такое. Ну, дивно, что сказать...

Что важно, это что фора, тотал, сеты на матч существуют не в вакууме, это не просто числа,
они зависят от того, как будет скакать по корту мячик в каждом из сотни розыгрышей, а
описывает скакание мячика ожидаемый процент выигрыша на своей подаче.

Вот это всё ТУТ НЕ важно.
Я НЕ собирался определять параметры A,B,X,Y,Z,R,T,S,Q... через вероятности взятия своей подачи, влажность воздуха, количества зрителей, рейтинга elo игроков, их травм, жёсткости покрытия и тп.

Может быть что-то забыл, но оцифровав вот эти параметры мы получаем практически полную идеальную модель которая будет разрывать букмекеров своим пониманием стиля игры и удобства оппонентов.

И? Зачем вы это всё пишите?
Я НЕ собирался предсказывать результат ни первого матча, ни второго. Я НЕ собирался строить "практически полную идеальную модель". Ну, не ставил я такой задачи. Она тут ни к чему чуть более чем СОВСЕМ.
Такое впечатление, вы до сих пор не понимаете, что разные задачи могут требовать разного подхода. Мне не нужен дорогущий телескоп, чтобы ночью увидеть Сириус, обычно для этого хватает невооружённого глаза. Не обязательно применять микроскоп там, где хватает лупы.

Вот это - правильное моделирование реального процесса

Нет. Это НЕправильный подход к решению ПРОСТОЙ задачи. Там где просто, ничего усложнять не требуется.
Когда что-то где-то усложняют без причины, значит что-то не до конца понимают. Обычно...

Я всего лишь прошу сначала применять логику для решения задачи

Полностью согласен.
Вот и я всего лишь прошу применять логику для решения КОНКРЕТНОЙ задачи. А не той, которую зачем-то вообразили себе вы.
Вам нужна полу-идеальная модель, без которой вы чувствуете себя некомфортно. Мне для решения ЭТОЙ задачи сложные рассуждения не нужны. Когда нужно разделить 60 на 3, можно просто взять и разделить 60 на 3, а не пользоваться дивергенцией, интегралами Стилтьеса и функциями Грина, да ещё с 276-разрядными числами.

Вот моя "лупа":
Если по условиям задачи заданы фора 4.5 и тотал 20.5, то в ЛЮБОЙ двухпараметрической модели оба параметра определяются единственно возможным образом (если вообще определяются). И совсем не важно какая это модель, использует ли она пуассона со смещением, без смещения, экспоненциальные распределения, биномиальные или какие ещё, вводит корреляции или нет, но из-за определённости этих двух параметров обязательно получится не более одного значения вероятности выигрыша по сетам и не более одного значения вероятности выигрыша по геймам. Всё. Двухпараметрическая модель не в состоянии объяснить почему при заданных форе и тотале в разных матчах может быть разная вероятность чистого выигрыша.

В том числе, двухпараметрической является ваша модель, которую вы изначально пытались описать (насколько у меня получилось вас понять -- я просил по её поводу уточнений, но вы на это не ответили). Та, что основана на вероятности взятия своей подачи (обозначим их p1,p2). Покуда они фиксированы на протяжении матча, у нас нет свободы выбора. И из заданных форы с тоталом НИКАК у нас не может выйти чтобы в одном матче была одна вероятность выигрыша (и по сетам, и по геймам), в другом другая. Ни когда игроки играют от подачи, ни когда осторожничают - никак не получится решить нашу задачу.

В двухпараметрических моделях два параметра определяются тремя условиями (фора, тотал, вероятность выигрыша). И в общем случае решение такого невозможно.

Самый простой способ - перейти как минимум к трёхпараметрической модели. Почти любой, которая хотя бы в первом приближении будет хоть сколь-нибудь правдоподобной. Опять же, не важно будут ли там пуассон и в какой форме, или вообще параметры будут аппроксимированы кубическими сплайнами эмпирических данных. Имея три свободных параметра, уже можно показать что при заданных форе и тотале вероятность выигрыша не определена, и может быть разной (при варьировании, например, третьим параметром). Этим и решается НАША задача, наш "казус". А не ваша задача (построить полу-идельную модель там, где она ни к чёрту не нужна).

Т.е. краткий ответ на заданный изначально вопрос: "как одновременно у игрока может быть меньше шансов выиграть матч, но в то же время больше шансов пробить фору?" вполне может ограничиться тем, что двух параметров в модели будет для объяснения мало, а три уже достаточно.
Причём, повторюсь, почти любая трёхпараметрическая модель решит это "затруднение" с "ползающей" вероятностью.

Например, опять же, мы можем усложнить вашу двухпараметрическую p1,p2, добавив туда v - некий фактор изменения вероятностей p1,p2 по ходу матча. Не суть важно какой. И тогда такая модель уже сможет объяснить почему при заданных форе и тотале может быть разная вероятность выигрыша. Покуда же мы фиксируем вероятности взятия своей подачи, не вводя какой-нибудь третий фактор, решение нашей задачи невозможно.
Из этого, фактически, вытекает (по крайней мере, навскидку другого не приходит), что ваше простое объяснение "потому что играют от подачи" неверно. Надо рассматривать более глубже, изучать больше факторов, их комбинации. Специально уточню: вытекает что неверен не вывод, а что неверно ваше "доказательство" (или "аргументация").

С математической точки зрения наша задача эквивалентна такой: "почему нельзя провести прямую (двухпараметрическую кривую) через произвольные три точки (т.е. чтобы выполнялись одновременно три произвольных условия, в общем случае в разных пространствах)?"
Но, конечно, по-вашему, для ответа на этот вопрос просто обязательно нужно учитывать "нацеленность на эйсы, игру после подачи (serve & volley), игру на задней линии, умение играть укороченные мячи, уровень агрессивности розыгрышей, умение принимать глубоко вторую подачу, собственно вторую подачу, её агрессивность и шанс двойной ошибки", ведь без этого ТУТ вообще никак... Ведь без микроскопа нельзя!

[Diginom]

Пользователь @desm написал в Сегодня вчерашнее завтра:

Ок. Давайте попроще. На монетках.
Есть две чуть погнутые монеты: мы точно знаем что для одной шанс орла 60% (±0%), у другой 40% (±0%). Мы вполне можем рассчитать вероятность победы второй над первой после 1 млн подбрасываний. Она будет мизерной.
Теперь возьмём другие монетки. Но теперь мы не точно знаем шансы для их орлов. Например, мы эти монеты видели только раз в жизни и издали. Что-то успели разглядеть, что-то нет. Пусть теперь наши оценки для орлов будут 60±30%, 40±30%.

Давайте вообще просто, чтоб не дай бог не запутаться.
Есть два пула монет, играющих друг против друга. В одном случае это (60, 60, 60, 60) и (40, 40, 40, 40). Выбирается случайным образом по одной монете из обоих пулов, они подбрасываются, если орел против решки, то монета с орлом побеждает, в противном случае ничья.
В другом случае (с большой неопределенностью) вероятности орлов (100, 100, 20, 20) и (80, 80, 0, 0). Средние вероятности орлов соблюдены те же самые - 60 и 40, это важно.
Так вот, вероятность победы случайной монеты из первого пула над случайной монетой из второго пула в обоих случаях одинакова - 0,36. Не влияет неопределенность на вероятность никак, если средняя вероятность оценена верно.

[аdmin]

Допустим, я считаю, что цена биткоина, выраженная в эфире будет снижаться. При этом я не знаю, когда будет достигнута целевая цена и какая возможна максимальная "просадка" . При этом я не хочу зависеть от цены биткоина, выраженной в USD. Как оптимально и недорого (в плане транзакционных расходов) проверить свою гипотезу?

Резюмирую: как сделать ставку в долларах на снижение BTC/ETH, желательно бессрочную?

Спасибо.

[DimOK]

Открыть две позиции на фьючерсах, одну в лонг эфира, другую, на такую же сумму, в шорт биткоина.

[DimOK]

Я вот сижу думаю к BNB переобуться, там хоть и комиссии по выше, но шансов на обвал BNB куда больше, чем на обвал биткоина.

[dixeed]

@dimok не в тему.

Помнится, рассказывали про попытки настройки и благоустройства цифрового окружения, на стриме каком-то: пароли, домены, почты и тд и тп, а также описания/советов по этому полезному делу.

Хотелось бы послушать/почитать, если все-таки где-то рассказывали. Или воз и ныне там?

[DimOK]

В общем решил я, надо срочный фьючерс купить, на бинанс лезть совсем не хочется, на FTX есть, хоть и не очень ликвидный, фьючерс на конец сентября. 0.3% премия за два месяца, красота же... А если шортить через займы или на perpetual - там все 20% годовых могут вывалиться при неблагоприятном исходе.

На бинансе, конечно, куда удобнее, и фьючерс декабьрский, и премия даже, и ликвидность... Так не хочется туда лезть, но надо, наверное...

[DimOK]

Тю, там ограничения по максимальной позиции с нормальным плечом, идут к чёрту, буду ликвидность улучшать на FTX.

[desm]

Есть просьба к присутствующим здесь теннис-ставочникам. И ДимКу, конечно, если он не против. Мог бы кто-нибудь предоставить т.н. точечную диаграмму для предматчевых кэфов выигрышей. Скажем, чтобы по горизонтали был кэф на выигрыш по геймам, по вертикали - кэф на выигрыш по сетам.
И сам бы сделал, да базой данных по теннису не располагаю. :(

Поясню зачем надо.
Меня интересует, действительно ли я допустил чрезмерно грубое приближение, приняв что вероятности выигрыша по сетам и по геймам тесно связаны? Представил что можно практически на равных рассматривать как одну, так и вторую формулировки, что обе они интересны:

• как одновременно у игрока может быть меньше шансов выиграть матч (по сетам), но в то же время больше шансов пробить фору? (при одинаковом тотале)
• как одновременно у игрока может быть меньше шансов выиграть матч (по геймам), но в то же время больше шансов пробить фору? (при одинаковом тотале)

Или же подобная подмена вопроса недопустима ни в том частном, ни в общем случае?
Пожалуй, это единственное что можно обсуждать, потому как по остальным явно и/или неявно используемым мной приближениям претензии ДимКа так и не смог понять.

@DimOK
А по поводу одержимостью усложнений где ни попадя, вот простой пример.
Возьмём некую функцию, например f = 3*(x+y) + e(t), где e(t) - некая погрешность, и будем считать что f - наблюдаемые данные, тогда как x,y ненаблюдаемы. При этом мы предполагаем два варианта для её параметров, тоже наблюдаемых: a=x, b=x+y. Если мы попытаемся аппроксимировать f через них, получим что f = 3*b + 0*a + e'(t), т.е. якобы f не зависит от a (т.е. от x). Хотя, безусловно, рост наблюдаемого a в общем случае должен приводить к росту наблюдаемого f.
Более простая модель показала бы что f = 3*a + e"(t).
Выходит, более сложная модель дала нам "неверное" представление о зависимости f от a. И вообще анализ сложных моделей со всеми их взаимозависимостями очень сложен, и подход по типу: тут в модели кэф положительный, значит влияет положительно, тут отрицательный, значит влияние отрицательно, в общем случае, мягко выражаясь, плохо обоснован. Выяснить какой из 500 разных факторов модели является главным, насколько он главенствует и, что самое важное, почему - весьма непростой вопрос, зачастую невыполнимый без применения более простых моделей. И "нахождение" или хотя бы поиск ответа "почему" в таких сложных моделях зачастую является спекулятивным.
Сложные модели нужны для аппроксимаций, но анализировать их трудно. Как правило, для анализа более подходят упрощённые модели - они прозрачнее и нагляднее.

В том же футболе модель, всегда и везде дающая на 1X2 40-25-35% любым соперникам, можно назвать плохой, но она вполне состоятельна в рамках своих абстракций, своих приближений. И говорить что она не заслуживает вообще никакого внимания, что это "математика вместо спорта", что модель только тогда является моделью, когда дотошно учитывает все ньансы игры, включая влажность газона и влияние старых травм игроков - ну, не стоит так. Её вполне достаточно, чтобы показать что у хозяев есть преимущество - более сложной модели в общем случае не потребуется.

[desm]

Пользователь @diginom написал в Сегодня вчерашнее завтра:

В другом случае (с большой неопределенностью) вероятности орлов (100, 100, 20, 20) и (80, 80, 0, 0).
Так вот, вероятность победы случайной монеты из первого пула над случайной монетой из второго пула в обоих случаях одинакова - 0,36.

Вы забыли, что у нас дистанция не 1 подбрасывание, а 1 млн для каждой (случайным образом выбранной) пары монет.
Иногда у нас будет 100 или 20 против 0 с вероятностью на дистанции 1 млн - 0%.
Иногда (4 из 16) у нас будет 20 против 80 с вероятностью на дистанции 1 млн - 100%.
Т.е. у нас положительное матожидание выигрыша в случае неопределённых монет. В случае 60-40 нулевое.

Дистанция 1 млн нужна для того, чтобы, грубо говоря, elo-рейтинг Карлсена не "гулял" от матча к матчу из-за нашей неопределённости. Мы считаем, что у него есть некий неизвестный нам свой рейтинг (сила игры), и он (почти) одинаков на протяжении десятков партий.
Или, допустим, играет совершенно незнакомый нам человек. У него есть какая-то сила, но мы совершенно её не знаем. Если брать дистанцию в 1 подбрасывание, получится что в одну партию у него рейтинг 500, в другую 2000, третью 300 -- так не бывает. :)

[Diginom]

Пользователь @desm написал в Сегодня вчерашнее завтра:

Вы забыли, что у нас дистанция не 1 подбрасывание, а 1 млн для каждой (случайным образом выбранной) пары монет.

Не забыл, а упростил, мы ж договаривались попроще. Откуда взялся миллион событий с одинаковыми исходными, где в ставках такое бывает? Каждый матч уникален.
В моем примере есть две пары игроков, у одной пары сила стабильна - всегда 60 и 40, у других гуляет, у одного от 20 до 100, у другого от 0 до 80. Ну и вот это "гуляние" у второй пары не влияет на вероятность, пока средние их силы те же самые - 60 и 40. Вы предлагаете подловить первого игрока, когда у него 20, а второго, когда у него 80, зафиксировать эти значения, и заставить их играть миллион матчей. Ну ясно, что 80 больше 20, но ведь условие, что средняя вероятность должна быть 60 на 40, тогда больше не выполняется.
Другое дело, что любая неопределенность тянет вероятность в сторону 50/50, это конечно так. Но я не согласен с тем, чтобы подменять неопределенность простой дисперсией. Как показывает мой пример, дисперсия, если она известна, никак не мешает считать вероятности и потому сама по себе неопределенностью не является.
Неопределенность - это что-то более серьезное должно быть, чем простая известная нестабильность игроков. Например, в последний момент выясняется, что монеты будут подбрасывать в воде. На воздухе у них 60 и 40, а вот в воде, ну наверно тоже, а может быть нет. Или, совсем грубо, Джокович с ноунеймом будут играть не в теннис, а в бадминтон, и кеф из 1,01 превращается в 1,7 (нехилое смещение в сторону 50/50).

[redya]

Пользователь @dimok написал в Сегодня вчерашнее завтра:

Делать долго буду, как раз в 2022 году люди будут распробывать эфирчик второй, быстрый и красивый, и я в это время буду заниматься. Хотелось бы что-то показать в 2021, конечно, но если про собственно проект я ещё могу говорить, что разработаю в этом году, то красивые интерфейсы, без которых нельзя идти в паблик, займут с полгодика.
Поэтому я бы сказал, что надеюсь в 2021 году начать публичное тестирование, а в 2022 уже релизить на широкую публику. Бесценный опыт разработки тотохи, кстати, очень помогает, я много шишек набил.

@DimOK, просто захотел поинтересоваться, до конца 2021 всего 5 месяцев, как у вас дела с тайм менеджментом? то есть есть расставляете ли вы примерные дедлайны по целям/задачам на неделю/месяц или все по ощущениям, желанию и вдохновению?)

и второй вопрос, в нынешнее время тяжко избежать информации о мире криптовалют, много информации, новые проекты которые тесно связаны с криптой выходят и т.д

были ли у вас идеи проектов которые связаны с криптой (помимо биржи которую вы хотите реализовать), который бы закрывал бы потребности людей и который монетизировать было попроще? если да, то в каком направлении была идея проекта?

[DimOK]

Так я другим проектом занялся, ботик на биржу, один раз сделал, один раз переделал.
Дедлайны, нет, зачем, просто стараюсь каждый день делать что-то полезное, начиная от прогулки, заканчивая подведением финитогов. Тайм менеджмент и дедлайны это непонятная штука из мира энтерпрайза, меня это, слава богу, не касается.

Да телеграм канал прекрасно монетизируется, закрывает потребности и достаточно просто организовывается, но работать надо много и долго, плюс конкурентная среда.

Вы решите, что вы хотите, пользу приносить или просто килобаксов. Потом решите, своими руками хотите это делать или чужими, организацию строить. Ну и делайте, с третьего раза получится.

[DimOK]

https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/4404204316052-FTX-s-Unique-Design
Вы ещё не открылись на лучшей криптобирже современности?
Самое время по рефссылочке: https://ftx.com/#a=wewin

[dixeed]

@dimok какие плюшки у неё по сравнению с бинансом?

[DimOK]

А вот на прошлой странице спрашивали, как встать за эфир против биткоина.
На бинансе намного хуже, неудобнее и неэффективнее, почему - написано по ссылке.

[desm]

Пользователь @diginom написал в Сегодня вчерашнее завтра:

В моем примере есть две пары игроков, у одной пары сила стабильна - всегда 60 и 40, у других гуляет, у одного от 20 до 100, у другого от 0 до 80.

Да, в вашем примере так. В моём иначе.
В моём монеты не гнутся от матча к матчу. Они уже как-то согнуты (мы точно не знаем как), и далее "играют" между собой как они есть, без дополнительных деформаций. Нет такого, что правая монета сейчас согнута на 5град, потом на 15град, затем на 20град в обратную сторону...
Определённым образом согнутая монета имеет свой какой-то "внутренний" шанс для орла, и он точный. Неопределённость - она не в монете заложена, а в нашей оценке её. И вот если мы заставим такие согнутые недеформируемые монеты сыграть между собой хотя бы пару раз, распределение исходов получится иным.

По симуляциям в Питоне (результат внизу зелёным) видно, что, например, вероятность преимущества слабой монеты на 2 орла (на дистанции 2) вырастает в 4 раза (с 2.6% до 10%) если монеты не точно определены:

import random, collections

for coin1,coin2 in ((1,.2),(.8,0)), ((.6,),(.4,)):
    stats = collections.defaultdict(int)
    for _1 in range(10**8):
        heads = 0
        p1 = random.choice(coin1)
        p2 = random.choice(coin2)
        for _2 in range(2):
            heads += random.random() < p1
            heads -= random.random() < p2
        stats[heads] += 1
    print(stats)

'''
defaultdict(<class 'int'>, {0: 35851746, 1: 16634593, 2: 27034642, -2: 10237947, -1: 10241072})
defaultdict(<class 'int'>, {0: 34561922, 1: 34558444, 2: 12956190, -2: 2561025, -1: 15362419})
'''

[DimOK]

https://royalskins.net/agreement
Восхитительное соглашение:

Пользователь согласен с тем, что за использование изъянов Сайта, любых недочетов или багов, Сайт способен применить любой вид санкций на своё усмотрение, в том числе и блокировку в одностороннем порядке без предупреждения.
При пополнении баланса пользователи получают виртуальную валюту, которая рассчитывается в соответствии с внутренним курсом сайта, отображенном в поле для пополнения баланса.
Возврат денежных средств со счета не предусмотрен, пользователь может получить компенсацию только в качестве инвентаря в аккаунт Steam, в случае, если не были нарушены правила из данного соглашения

Компания в коста-рике, реклама на топовых твич-стримерах, пополнение шмотками через стим, всё чин-чинарём.

[Stasinho]

А эфир то после Парижа растёт

[DimOK]

Пользователь @stasinho написал в Сегодня вчерашнее завтра:

А эфир то после Парижа растёт

Он просто растёт, безо всяких Парижей, ничего там не было нового. 5 августа долгожданный EIP-1559 на основной сети, вот весело будет.

[Stasinho]

@dimok тот случай, когда все ждут памп, а будет дамп?) или кнопка бабло на фьюч до пятого ставить?))