Гармоничный трейдер
-
Пользователь @Имя-пользователя написал в Гармоничный трейдер:
Вот когда биток к 28к пошёл, я точно помню что была цифра просадки примерно 50%, а если по деньгам то там что-то около 2-3% вышло.
Это 50 процентов от начальной маржи позиции, там плечо 10х кросс стоит, значит биток пошёл на 1/10*50%=5% не туда куда надо в тот момент.
-
Пользователь @Имя-пользователя написал в Гармоничный трейдер:
У тебя ж на Байбит не большая сумма в обороте, вот и смущает наверное крупные суммы вкладывать. Ты ж 1000% не сделал к своему банкроллу.
Когда я начинал в январе у меня был БР около 22к. При просадке ниже 20к я бы уже начинал возвращаться в покер. При 15к уже гриндил бы как на основной работе. Такие возможные перспективы удручали. Мне психологически было некомфортно иметь настолько маленький банкролл. Наверное столько мало денег у меня было последний раз когда я был ещё студентом. Только с тех пор я стал тратить на жизнь раз в 4-5 больше. Поэтому торговая стратегия на основных аккаунтах была в тот момент супер-осторожная. Главное было ни в коем случае не допустить просадки даже в 5-10% от бр. В таких условиях просто невозможна максимально прибыльная реализация моей стратегии торговли.
Поэтому я завёл отдельный счёт для копитрейдинга на символические 100$ где меня вообще ничто не будет ограничивать в торговле. На тот момент там и условия торговли были сильно хуже чем сейчас, это тоже весомый аргумент был не заводить туда много денег. Ну и вот я сделал там уже больше х10 с максимальной просадкой 35%. Так выглядит моя торговля без ограничений. Теперь уже и там придётся торговать более осторожно чтоб подписчиков не распугать)
На TraderWagon теперь буду максимально агрессивно торгавать :)
-
Пользователь @chuwak написал в Гармоничный трейдер:
Теперь уже и там придётся торговать более осторожно чтоб подписчиков не распугать)
Видишь, так оно и есть, на разных платформах ты можешь торговать по-разному. Конечно ты будешь стараться сильнее всего там где у тебя больше средств в обороте.
Так что я примерно правильно предположил ;-).
Правильно я понял отличие? Здесь при движении на 100% цены битка, мы заработали примерно 50%
https://wewin.ru/post/36266, а уже здесь бы
https://wewin.ru/post/36429
, если бы биток двинулся на 50%, то 5%?Я к тому что стратегии совсем разные получается.
А при открытии я ж не смогу понять какая именно стратегия сейчас? Ну кроме плеча. В обоих случаях плечо ×10.
-
@Имя-пользователя я не понимаю о чем ты, посмотри на ютубе как работают бессрочные фьючерсы, думаю не сложно разобраться.
-
Вышел вчера из всех шортов по 25770 примерно. Как- то вяло шло снижение. Буду наблюдать пока.
-
Привет, если бы ты сам вкладывался в копитрейдинг, то как бы отбирал трейдеров ? На что обратить внимание, чтобы выбрать трейдера с низким риском слива и максимальным профитом на единицу времени ?
-
Пользователь @zeternal написал в Гармоничный трейдер:
Привет, если бы ты сам вкладывался в копитрейдинг, то как бы отбирал трейдеров ?
Выбрал бы себя)
Если серьёзно выбирал бы из тех кто дольше всех торгует. Т.к. много кто просто торгует сеткой или мартингейлом и аккаунт живёт до первого пролива не в ту сторону.
Но долгожителей там единицы, а с высоким рои практически никого. -
Кстати о рои.
Условия торговли в копитрейдинге на байбит наконе-то стали такие же как в обычной торговле и я решил докинуть на аккаунт денег чтобы больше была прибыль в абсолютном выражении, и в следствии этого чаще попадать в топы.
К примерно 1к на аккаунте мастера трейдинга докинул 0,5к а потом и 8,5к. В результате общий балланс стал чуть больше 10к. Но биржа решила пересчитать рои (!!!) с учётом нового балланса. То есть прибыль от каждой уже закрытой сделки разделить на теперяшный балланс (10к). И получилось что рои у меня за был за 90 дней больше 100% а стал отображаться 3% WTF ??
Теперь вывел временно 9,5к может в обратную сторону всё вернёт) надо подождать сутки пока обновится.
-
На прошлой неделе закрыл шорт который держал очень долго, поэтому попал в топы по всем показателям.
-
Думаю буду ещё может что писать в телегу. Хотя хз что туда можно писать) Может просто дублировать посты буду. Может свои ожидания по поводу курса битка буду писать.
https://t.me/not_real_world_crypto -
Пользователь @chuwak написал в Гармоничный трейдер:
Пользователь @chuwak написал в Гармоничный трейдер:
P.S.
Так-то идекс и биток очень хорошо коррелируют большУю часть времени.
Забыл написать. Идея уже отработала отлично.
Опять рассинхрон пошёл)
Будем значит шортить BTC. Уже набрал в сумме 1,7B шотов. Буду ещё добирать, но уже скорее всего после выходных.
-
@chuwak если мы рассматриваем корреляцию между аркк и битком, биток упал, аркк нет (как я понял из последнего графика), то разве стремясь друг к другу шанс что биток несколько отрастет не выше шорта ? Я конечно мало что понимаю, но интересно разобрать это чуть подробнее
-
Пользователь @zeternal написал в Гармоничный трейдер:
@chuwak если мы рассматриваем корреляцию между аркк и битком, биток упал, аркк нет (как я понял из последнего графика), то разве стремясь друг к другу шанс что биток несколько отрастет не выше шорта ? Я конечно мало что понимаю, но интересно разобрать это чуть подробнее
На последнем графике биток жёлтая линия, он подрос.
В целом такие корреляции не являются достаточными сами по себе для прогнозирования(хотя может недооцениваю). Это скорее доп. фактор, позволяющий оценить положение дел в текущий момент времени. Есть такое понятие как "широта рынка". Например когда растут практически все акции\крипта - рынок широкий, а значит рост уверенный, вероятно продолжится. Если наоборот растёт небольшое количество акций\крипты - рынок узкий и слабый, скорее всего просто очередная коррекция после падения.
-
Сентябрь 2023
Месяц неоправданных надежд получился(
Хотел заработать много в итоге потерял мало. Из-за того что рост битка шёл какой-то кривой и слабый пересмотрел своё видение ситуации в сторону шортов. К тому же индексы SPX и ARKK уверенно шли вниз. Первоначальный сценнарий с ростом до середины октября я тоже не отметал, но он мне стал казатся менее вероятным. Одно меня смущало когда брал шорты - фандинги большую часть времени были отрицательные. Обычно такого не было на локальных максимумах. Поэтому я и ставил короткие стопы для позиций, и в итоге потерял не сильно много.Сейчас биток скорее всего будет подниматся ещё неделю-полторы. Но я уже в лонг заходить не буду. Т.к. вся ситуация до сих пор неоднозначная. Буду наблюдать пока не свормируется единственных возможный сценнарий.
Распорядок дня нужно тоже в норму привести. Всё-равно все ясные мысли в голове появляются с утра. После обеда и вечером просто тупо наблюдаю за ситуацией без чёткого анализа и действий. А уж смотреть графики с телефона перед сном - это вообще фейл. В среднем час-1,5 с утра считаю более чем достаточно. В таком режиме проведу октябрь, потом пересмотрю если не понравится. В покере когда результаты смотрел раз месяц выходили лучшие месяца по итогу, думаю сейчас мне что-то похожее нужно.
-
a watched pot never boils
-
Какая-то дичь происходит на крипторынке. Индексы падают, крипта растёт. Очень надеюсь что скоро крипта нагонет индексы в плане падения.
-
Пользователь @chuwak написал в Гармоничный трейдер:
Какая-то дичь происходит на крипторынке. Индексы падают, крипта растёт. Очень надеюсь что скоро крипта нагонет индексы в плане падения.
ахахах дурачок вы))
-
Пользователь @Hightech написал в Гармоничный трейдер:
ахахах дурачок вы))
Раскройте мысль пожалуйста.
-
1)Тяжело бывает признавать свои ошибки, но лучше это делать как можно раньше...
Набрал шортов по BTC 11 октября в основном потому что наблюдаемые индексы SPX и ARKK выглядели на грани обвала в тот момент. Исходя из наблюдений по одному только битку у меня не хватало уверенности что он будет падать в средне-сроке. Ожидания были что он в худшем случае будет какое-то время болтаться на месте пока всё вокруг падает, что уже случалось уже раньше. Но всё пошло не по плану:
В итоге ликвиднуло шорт на бинансе во время резкого шорт-сквиза по 29400. Осталась часть шорта на байбите. Фонда продолжила падать, но рост битка не был похож на окончание восходящего движения(согласно моей основной страте). Это меня сильно беспокоило в тот момент: продолжать удерживать шорт предполагая что в долго-сроке всё-равно упадёт, либо закрыть сейчас из-за опасений продолжения роста в средне-сроке. (Раньше у меня был опыт долгого удержания изначально убыточных шортов, что-то около полу-года если память не изменяет. Но в итоге я зарёкся больше так не делать). Чтобы принять верное решение начал смотреть свои заметки хаотично расклеенные по доске. Нашёл старую заметку, которую видимо написал после какой-то прошлой неудачной ситуации.
- Особо не понимаю что происходит в корото-сроке.
- Беру позиции с большим стопом, надеясь на глобальный тренд.
- Биток идёт не в мою сторону
- Начинаю пристально следить за рынком
- Беру по-настоящему хорошие позиции
Это прям точное описание основных моих ошибок. Позже пересмотрел ещё заметки в гугл-таблицах, и там нашёл практически всё то же самое. Когда прочёл все прошлые заметки на доске и в таблицах с горечью понял что последние набранные позиции были очень плохи. Я сильно отклонился от стратегии и насовершал много старых ошибок. Очень неприятно осознавать что я забил на указания которые давал себе в прошлом. Если спроецировать на свою покерную карьеру то подход к делу в тот момент был на уровне рега нл10.
Поэтому решил сделать обратную проекцию)
Вспомнить какой у меня был подход в последнее время своей покерной карьеры и применить его уже в новом деле.
0. В каком состоянии садиться за столы совершать сделки:
Раньше было 3 монитора обклеенных по кругу чартами RFI, 3bet, CC, bb_vs_RFI(2 сайза), страта с лимпами на SB, даже чарт по опен4бету был))
Ещё были отдельные указания по поводу игры против фишей, нитов и т.д.
Поэтому сейчас решил чётко прописать свою стратегию. А именно условия:- Набора позиций
- Добора позиций
- Закрытия позиций.
Теперь это выглядит как-то так:
Куда более систематизированно и более наглядно.
Нового ничего я не там не придумал, просто систематизировал и перепроверил все свои предыдущие заметки и записи из гугл-таблиц. Ушло на это пару дней работы. Так же чётко продумал алгоритмы принятия решений и влияние индексов и доп. индикаторов на мою стратегию торговли.
Так же проработал немного психологию. Очень положительные или очень отрицательные результаты сильно расшатывают психику. Поэтому нужно оценивать успехи своей торговли по размеру кэш-аутов в месяц которые я себе могу позволить, а не по сиюминутным результатам.
2) Неприятные решения
23 октября вечером вышел из шорта на байбит с потерей около 13% от БР на бирже.
Общие потери на тот момент за месяц были около 4к или 10% от всего БР. Причина - переоценил ситуацию с учётом недавнего разбора своих заметок. Понятно было что сам набор позиции происходил в разрез с моей стратегией. И в текущий момент если даже представить что у меня нет никаких позиций не подхлдил для набора позиций никак. Поэтому пришлось принять неприятное решение (закрыл шорты в "-"). Так же закрыл шорты которые хэджировали биток на кошельке (0,6 BTC)
Визуально где-то тут
Уже на следующий день понял что спас ситуацию от провала. С одной стороны был рад этому, с другой- страшно осозновать что я находился в шаге от него. Все следующие несколько дней проторчал над графиками в попытках лучше понять ситуацию.
3) Ещё пару мыслей:
- Всегда иметь ввиду альтернативный негативный сценнарий
- Не обязательно иметь точный прогноз относительно вершины или впадины рынка, легче понять это в процессе по поведению рынка.
- Соц. сети негативно на меня влияют, поэтому лучше делать более редкие но содержательные посты.
- В видеоигры обычно есть желание играть когда в торговле всё не оч. складывается, и чаще всего из-за них чувствуется недостаточно высокий фокус на работе. Поэтому иногда упускаю что-то важное. Нужно учитывать этот момент.
Итоги октября:
- Общий БР: 38138
- Кэш-аут: 888
- Профит за месяц: - 2972
Ожидал что выдет хуже. Не такой уж плохой обмен денег на опыт получился. По ощущениям последний раз так усердно работал после того как 15к залил))
-
@chuwak привет, не рассматривается вариант закрыть позицию и больше не открывать шорт, с мыслью, что условно 30к мы уже не увидим?
Чем ты рискуешь кроме репутации(какой суммой, какой частью банкролла?) на Bybit продолжая держать шорт когда как мне кажется(читаю темы как мне кажется грамотных людей в крипте, которые даже по 36к биток докупали, так как боятся не успеть) вероятность коррекции к условным 30к не велика?
Может есть смысл зафиксировать ещё один убыток, и смотреть уже в сторону лонга?
Ни в коем случае не поучаю, просто есть сомнения что ты не рискуешь значимой суммой держа шорт на Bybit, в то же время инвестор наоборот может держать значимую для себя сумму, и финансово нести больший потенциальный риск потерь.
-
Пользователь @Имя-пользователя написал в Гармоничный трейдер:
@chuwak привет, не рассматривается вариант закрыть позицию и больше не открывать шорт, с мыслью, что условно 30к мы уже не увидим?
Привет, текущий шорт открывал в основном из-за того что был уверен что активная фаза роста прошла + собрать огромные на тот момент фандинги. Сейчас всё упокоилось, фандинги вернулись на обычный уровень, поэтому закрою шорт вероятнее всего на ближайшей локальной просадке.
Пользователь @Имя-пользователя написал в Гармоничный трейдер:
Чем ты рискуешь кроме репутации(какой суммой, какой частью банкролла?)
На данный момент на байбите у меня примерно 8,3к или 22% от БР. На данный момент это основная биржа для торговли фьючами у меня.
Пользователь @Имя-пользователя написал в Гармоничный трейдер:
на Bybit продолжая держать шорт когда как мне кажется(читаю темы как мне кажется грамотных людей в крипте, которые даже по 36к биток докупали, так как боятся не успеть) вероятность коррекции к условным 30к не велика?
Может есть смысл зафиксировать ещё один убыток, и смотреть уже в сторону лонга?Ни в коем случае не поучаю, просто есть сомнения что ты не рискуешь значимой суммой держа шорт на Bybit, в то же время инвестор наоборот может держать значимую для себя сумму, и финансово нести больший потенциальный риск потерь.
Лонг буду открывать если будут подходящие условия. Пока же рынок выглядит слишком перегретым для этого.
-
Пользователь @chuwak написал в Гармоничный трейдер:
На данный момент на байбите у меня примерно 8,3к или 22% от БР
Это в этой шортовой позиции эта вся сумма?
-
@Имя-пользователя там кросс маржа стоит
-
Декабрь 2023
Бр 34,2к
Профит за месяц -2,9к
Копитрейдинг минус примерно 11% вышло.Основная потеря денег(-1,9к) случилась из-за того что поспешно влез в опционы толком не понимая механизма их работы. Об этом подробно распишу чуть ниже. Ещё 1к потерял на фьючах. Предположил что активная фаза роста битка прошла(в целом верно) и хотел пособирать огромные на тот момент фандинги (20%+ годовых, на DYDX и вовсе долгое время выше 50% держались). Но рост постепенно продолжился, а фандинги начали постепенно снижаться. Хотел выйти на локальной просадке но не дождался. От сюда и потери. Это точно не первый раз когда я использую такую тактику и она меня подводит. Больше так делать точно не буду. Да и в целом за всё время что я торгую самые большие убытки у меня были как раз когда я пытался точно предуагадать момент разворота рынка вниз. На шортах я зарабатывал в основном уже когда заходил в позиции спустя некоторое время после этого разворота.
Поэтому пересмотрел свою тактику в этой ситуации:- Ограничил лимиты риска
- Ввёл чёткие рамки по доп индикаторам (когда можно набирать шорты)
- В основном планирую начинать с шортов опционов "call" на дальних страйках, чтобы больше получать от тэта-распада, и меньше терять на дэльте, если рынок пойдёт не туда. Обязательно ставлю стопы через дэльтахедж.
- Фьючерсы если и торговать только с коротким и чётким стопом.
В копитрейдинге и биржа и подписчики провоцируют делать более частые сделки. Если не делать частых сделок биржа повесит статус "неактивный" а подписчики потихоньку разбегаются. Как я уже осознал это сильно вредит моему обычному стилю торговли. По мне лучше никаких сделок чем недостаточно продуманные сделки. Поэтому впредь буду делать сделки только когда полностью увен в своём понимании рынка, как и раньше. Конечно это кого-то не устроит, но мне важнее сделать свою торговлю максимально прибыльной на большой дистанции.
P.S. Недавние позиции решил закрыть, т.к. фандинги упали и есть вероятность непродолжительного вылета цены битка вверх.
История как не надо торговать опционы:
Уже не помню почему, но мне захотелось попробовать торговлю опционами.
- Выбрал для себя биржу OKX для этого дела, т.к. из топ-бирж там самые большие обьёмы были ни тот момент по опционам. На бинанс торговля происходит против самой биржи + огромные спреды и маржа в USDT что сам по себе фактор риска. На байбите тоже маржа в USDC и маленькие обьёмы.
- Выбрал подходящую дату экспирации(24 ноября) и страйк с наибольшим обьёмом торгов (35000). Наибольший обьём торгов выбирол потому как на опционах торги проходят крайне медленно, на конкретном страйке может быть по 5-10 сделок в сутки. Т.е. пока зайдёшь в опцион цена битка может сильно измениться.
- След. цель - купить лимитным ордером опцион(пут). Обычным лимитным ордером вручную тут не справится. Попробовал зайти лимитным через показатель "IV". Как потом понял он тоже не статичный, и мой ордер спустя пару часов исполнило как "маркет". Т.е. выше цены индекса и с повышенной комиссией.
- Купил опцион по цене около 2500, при цене битка 34,200. Через дня 2 при той же цене битка он уже стоил на 10% дешевле, ещё через пару дней - на 20%. В тот момент понял, что вообще не разобрался в механизмах работы опционов. И полез уже основательно разбиратся. Выяснилось что цена опционов сильно зависит от текущей волатильности, чем волатильность больше - тем дороже стоят опционы и пут и калл(вега). К тому же опционы имеют временной распад, т.е. дешевеют с течением времени(тэта). Например мой опцион только по показателю тэта проседал на 50-60$ в день, не говоря уже о просадке из-за волотильности.
- Пока я со всем тщательно разбирался опцион просел уже по всем показателям. Осталось примерно 600$ от 2,5к. Нужно было выйти с минимальной комиссией. На OKX есть ещё ордер "BBO" насколько я понял он должен держать лимит ордер на минимальном расстоянии от цены покупки. Но в итоге что-то пошло не так и ордер сразу исполнился на 88% как маркет, а остаток уже двигался по стакану как положено и в итоге исполнился как лимит ордер. Для себя сделал вывод что торговать опционами на OKX можно только с ботом.
Как же всё-таки торговать опционы:
- Выбрать биржу. Точнее выбор только один - биржа Deribit. По обьёму торгов опционами сильно впереди всех конкурентов. Функциаонал для работы с опционами на голову выше всех остальных.
- Изучить мат. часть. У Deribit есть отличный курс на эту тему на инглише, я смортрел по сути перевод этого курса. Это позволит узнать как работают опционы
- Процесс покупки-продажи и хэджирования опционов.
Обычно ситуация выглядит подобным образом. Т.е. если захотите купить\продать 1 контракт вручную нужно заплатить комиссию бирже 0,0003 BTC + спрэд/2 0,0005 BTC, итого 0,0008 BTC комиссии за контракт стоимостью 0,0150. Получается 5,33%. И это только за один ордер.
Выход из этой ситуации только один - покупать и продавать как мейкер. Вручную это сделать не получится, выходит нужен алгоритм. И к счастью он есть, да ещё и бесплатный - www.greeks.live
Это официальное приложение биржи Deribit, можно доверять в той же степени что и самой бирже.
После регистрации и коннекта к приложения к бирже переходим во вкладку advanced tools
- Выбираем мейкер ассистент
- Интересующий опцион
- Выставляем динамический ордер и его параметры. Можно так же добавить триггер цены для срабатывания отложенного ордера (!)
- Жмём "Add Leg"После чего появится диаграмма PNL.
- Чтобы запустить торговлю жмём "Submit Run"
- Теперь наш ордер автоматически бегает по стакану согласно заданным параметрам.
На самой бирже это выглядит так
- Когда ордер исполнится мы в среднем будем в прибыли сразу же после срабатывания, т.к. купили\продали контрант с выгодой 0,0005 (цена ордера-цена маркировки) - 0,0003 (комисиия за сделку) = 0,0002 бтс за каждый контракт. Это для примера, на практике бывает и больше и меньше.
- Дельта-хэдж. Если необходимо срочно закрыть сделку по опциону, а ликвидности нет - можно прибегнуть к дельта-хэджированию фьючерсом. Т.е. купить\продать нужное число фьючерсов чтобы опцион зафиксировал свой PNL. К счастью в greeks.live такая функция присутствует в автоматическом режиме.
Какие я для себя вынес преимущества опционов по сравнению с фьючерсами:
- Можно шортить опционы если ожидается флет либо период вялого роста\падения + возросшей волатильности.
- При ожидании крупного движения цены битка + низкой волатильности выгодно покупать опционы, т.к. они страхуют от кратковременных шорт\лонг - сквизов.
Недостатки:
- Требуется время и опыт чтобы полностью понять механиз работы.
- Низкая ликвидность. Высокие комиссии. Но это решаемо путём автоматизированной торговли.
- Высокие маржинальные требования при продаже опционов.
-
@chuwak
Вы признавали, что большую часть предыдущего состояния сделали на росте биткойна.
Интересно получается, что сегодня биточек 41куе, мамкины инвештыри на низком старте фиксировать прибылЯ, а у вас минус..
