Теоретически беспроигрышная стратегия ставок

Topic created · 48 Posts · 770 Views
  • @switch138 а что вас смущает? кривая, которая убывает на бесконечной дистанции вовсе не обязана строго убывать - она может со скоростью идти вниз, потом резко взлететь вверх, в полюс, потом опять долго и сильно вниз, потом опять резко в плюс... - это и есть мартингейл, бессмысленный на бесконечной дистанции из-за необходимости бесконечного банка. Но на конечной дистанции - вполне нормально и даже разумно - к примеру, атака боксера нарастающими ударами.

  • @tania_v не пойму в чем разница мартингейла от одиночной ставки. К примеру мартингейл на 5 итераций по равной линии, вероятность 5 проигрышей подряд - 3%. Чем это отличается от одинара с вероятностью прохода в 97%?

  • Если разницы нет, возвращаемся к моему предыдущему вопросу. Если K*P<1, с каких значений P ставка по вашему становится выигрышной? При этом она в то же время является минусовой по определению всегда

  • @switch138 наконец-то моя тупость поняла ваш вопрос)) отвечаю, если K*P<1 и вы хотите получить прибыль с вероятностью PP, то берите ставку, где P = PP

  • @switch138

    Участник @switch138 написал в Теоретически беспроигрышная стратегия ставок:
    При этом она в то же время является минусовой по определению всегда

    Условие К*P < 1 означает
    а) минус на бесконечной дистанции
    б) если размеры ставок находятся в конечных пределах

  • Когда делается ставка или много ставок, то нет и быть не может никаких вероятностей - есть кэф, есть величина ставки и есть индикатор события - произошло или нет.

    Вероятности вылазят по теореме Чебышева - для предельно большого числа ставок. И в том доказательстве - сильно подозреваю - предполагается, что параметры (кэфы и величины ставок) находятся в конечных пределах и никак не связаны с индикаторами событий (нет никакой памяти).

    Если же мы искусственно вводим рост параметров и, самое важное, память в случайную последовательность, то теория (K*P - 1) почему должна работать?

  • Пожалуй, я что-то правильное написала)) Если в случайный процесс внести какую-то связанную с ним параметрическую закономерность, то не только Чебышев, любой скажет, что так мы не договаривались, так можно многое наворотить) Вот а/Х стремится к нулю если Х к бесконечности, но если я начну а менять как Х, то не ноль получу, все, что захочу) Но уже условия ограниченности а будет достаточно.

  • @switch138 должна признать, что я спешила со своими ответами) Правильно сказать все так. Если мы вносим в нашу случайную последовательность ставок связанную с ней последовательностей параметров этих ставок, то стандартная теория (К*Р - 1) должна быть подвергнута ревизии.

  • Участник @tania_v написал в Теоретически беспроигрышная стратегия ставок:

    @switch138 наконец-то моя тупость поняла ваш вопрос)) отвечаю, если K*P<1 и вы хотите получить прибыль с вероятностью PP, то берите ставку, где P = PP

    от того, что мы будем играть ставку с вероятностью PP >= P, ее плюсовость не изменится - мы в любом случае играем в минусовую. да, если сыграть один раз в жизни, то с вероятностью PP мы выйдем победителем-переапышем, но верояитность эта далеко не "сколь угодно близкая к 100%", потому что будет всегда существовать Y, такой что: PP < 100%-Y.

  • @switch138 , вы меня здорово ткнули носом, но теперь сами тупите) Сколь угодно близко к 100% означает, что для любого сколь угодно маленького Е всегда можно найти такое число ставок N, что для всех n > N будет выполнятся PP > 1- E. Мы говорим о числе ставок, а не одной ставке лишь по той причине, что в природе нет россыпей ставок с вероятностью, сколько угодно близкой к 1, а вот скомбинировать из них такую россыпь - запросто - путем умножения вероятностей проигрыша получаем вероятность проигрыша составной ставки, единица минус это число дает вероятность выигрыша (мартингейла).

  • @tania_v на конечной дистанции n конечно, а значит сколь угодно близко подобраться к 100% мы не сможем.

  • @switch138 я уже написала, что означает "сколь угодно") это не слова, а строгая математика, которая оперирует КОНЕЧНЫМИ величинами - тупо определение математического предела - надо вспомнить или почитать заново в курсе высшей математики.

  • @tania_v предел и конечная дистанция как связаны?

  • @switch138 вы другое важное задели - условие (К*Р - 1) - я вот ранее писала, что оно для всех стратегий, поспешила...

  • @switch138 так, как я написала: для любого сколь угодно малого (но конечного!!!) Е найдется такое N (конечное!!!), что... - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОНЕЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, В СМЫСЛЕ КАК Я НАПИСАЛА ВЫШЕ И КАК НАПИСАНО ВО ВСЕХ УЧЕБНИКАХ. КОНЕЧНЫЕ НА КАЖДОМ ШАГЕ ПРЕДЕЛА.

  • @tania_v ладно. так с какого P минусовая ставка становится выигрышной на конечной дистанции по вашему мнению?

  • Участник @switch138 написал в Теоретически беспроигрышная стратегия ставок:

    @tania_v ладно. так с какого P минусовая ставка становится выигрышной на конечной дистанции по вашему мнению?

    Во-первых, освежите память http://mathprofi.ru/predely_po_koshi.html

    Во-вторых, теория К*Р не описывает ситуаций, когда величина ставки подстраивается под случайный процесс реализации ставок, так что ваш вопрос некорректен

  • В https://wewin.ru/topic/106/образовательное-06-стратегия-выигрыша

    я писала

    Для ответа у нас все готово. Идем в раздел "Образовательное 03. Вероятность в ставках на спорт" и тащим оттуда формулу для прибыли игрока, сделавшего n ставок, но уже не по 1 баксу, а по произвольной сумме Si

    V = (C1*A1 - 1)S1 + (C2A2 - 1)S2 + ... + (CnAn - 1)*Sn

    И сразу скачем от нее по обобщенному Чебышеву на среднее значение при большом n, т.е. на дистанции

    Vсреднее = (C1*P1 - 1)S1 + (C2P2 - 1)S2 + ... + (CnPn - 1)*Sn

    здесь у нас C - коэффициенты букмекера, P - реальные вероятности исходов, S - величины ставок; а в самой первой формуле A - индикаторы исходов, кто забыл, что это такое, читать в разделе 03.

    Так вот, там надо было добавить условие, что коэффициенты и величины ставок никак не связаны с индикаторами исходов. В мартингейле это не так, величины ставок подстраиваются под индикаторы - потому прыжок на (К*Р - 1) не состоится и считать все надо иначе как-то.

    П.С.
    Идиотский редактор постов, однако, на этом форуме...

  • Вернемся, однако, к первому посту этой темы. Когда-то я прикидывала мартингейл. Получалось, что нет в нем смысла, так как

    • прибыль на уровне депозитной и ниже
    • а риск не меньше депозитного

    Т.е проще и разумнее тупо отнести деньги в банк... получалось у меня тогда...

    П.С.
    Хотя создатель этого форума любит такие вещи) Не надо следовать его примеру)

  • Участник @tania_v написал в Теоретически беспроигрышная стратегия ставок:

    • прибыль на уровне депозитной и ниже

    Можно узнать какой рои будет по твоему на твоём мартингейле если догонять кеф 1.95, вероятность прохода которого 50%? Предположим, что вероятность известна точно

  • Участник @switch138 написал в [Теоретически беспроигрышная стратегия ставок]

    Можно узнать какой рои будет по твоему на твоём мартингейле если догонять кеф 1.95, вероятность прохода которого 50%? Предположим, что вероятность известна точно

    Раз пошла такая пьянка, то я подниму свои прикидки и напишу. Завтра точно.

  • This post is deleted!
  • Начала поднимать старые расчеты и пришла к выводу, что лучше написать новую общую теорию мартингейла, это несложно будет и весьма интересно, в том числе и для меня - никогда не думала о мартингейле с позиций (K*P - 1) ... Так что немного позже все. Но обязательно!

  • @tania_v будем ждать ⚽

  • Пока что каркас проги, но цифры вроде дает.

    Итак, задаем следующие условия

    • вероятность 0.50
    • коэффициент 1.95
    • вероятность не догнать 0.01
    • желаемая прибыль 100

    Получаем

    • число ставок 7
    • величины ставок 105, 215, 441, 905, 1857, 3811, 7822,
    • минимальная прибыль относительная 0.006

    Есть желающие с риском в 1% заиметь 0.6% прибыли?

    Правда, это в предхудшем случае (в худшем 0), т.е. если выигрыш состоится на последнем 7 шаге. Понятно, что он может состояться и раньше, тогда относительная прибыль будет нормальной. Т.е. прогу нужно еще дорабатывать в духе указывать относительные прибыли для каждого шага.

Log in to reply